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\title{%
\textbf{Fondamenti di Automatica} \\
\large Appunti delle Lezioni di Fondamenti di Automatica\\
\textit{Anno Accademico: 2022/23}}
\author{\textit{Giacomo Sturm}}
\date{\textit{Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica e delle Tecnologie Aeronautiche \\
Università degli Studi ``Roma Tre"}}
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\section{Introduzione}
L'automatica è la scienza che si occupa dell'analisi del controllo di sistemi dinamici in quattro passaggi:
\begin{itemize}
\item Modellazione: Rappresentazione matematica basata sulla fisica del sistema;
\item Studio delle Soluzioni: Le soluzioni possono essere ottenute analiticamente, in forma chiusa, o tramite simulazioni del dato sistema;
\item Esplorazione: Ricerca di relazioni tra struttura e comportamento del sistema ed approfondimento di quest'ultimo;
\item Modifica e Controllo: Ricerca dei metodi per cambiare il comportamento del sistema.
\end{itemize}
Un sistema (dal greco s\'{y}n + hist\'{a}nai) viene definito come un insieme di oggetti connessi, indipendenti, che operano insieme.
La decomposizione funzionale di un sistema, è un tipo di scomposizione che esprime le relazioni causa-effetto necessarie per comprendere il
funzionamento del sistema e per poter intervenire su di esso.
Questa scomposizione è formata da vari blocchi funzionali, vengono rappresentati come degli oggetti aventi due ingressi e due uscite, e dei parametri
interni che ne descrivono il legame, un singolo blocco funzionale può quindi essere analizzato come un sistema a sé. In un blocco funzionale possono
entrare degli ingressi scelti arbitrariamente $u(t)$, di cui è possibile
controllare li comportamento, e disturbi $z(t)$, ovvero errori che agiscono indipendentemente sul blocco, non controllabili. Da un blocco funzionale
escono l'uscita $y(t)$, funzione rispetto alle entrate scelte, ed una catena di misura, usata per analizzare uno o tutti i parametri di $y(t)$.
Il comportamento di un singolo blocco viene rappresentato come dei parametri $\sum$ costanti, che rappresentano il comportamento fisico del blocco,
e ne descrivono le sue uscite rispetto all'entrate date.
\begin{figure}[H]%
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\includegraphics{blocco-funzionale-1.pdf}%
\end{figure}
Viene definito sistema isolato, un sistema in cui le uscite dipendono solo dagli ingressi attuali $\sum:y=f(u)$.
\begin{figure}[H]%
\centering
\includegraphics{blocco-funzionale-2.pdf}%
\end{figure}
Viene definito sistema dinamico, un sistema le cui uscite dipendono dagli ingressi attuali e dagli ingressi passati del sistema
$\sum:g(y^{(0)},...,y^{(n)},u^{(0)},...,u^{(m)})=0$.
\begin{figure}[H]%
\centering
\includegraphics{sistema-1.pdf}%
\end{figure}
Viene definito stato del sistema $\mathbf{x}(t)$, un vettore di $n$ variabili dipendenti dal tempo, tale che la conoscenza del suo valore
allo stato $\mathbf{x}(t=0)$, e l'andamento dell'ingresso da $t=0$ in poi è sufficiente a determinare univocamente da $t=0$ in poi l'andamento di tutte le
variabili dipendenti.
In generale dato lo stato completo di un sistema in un istante di tempo $\mathbf{x}(t_0)$, è possibile determinarne l'evoluzione futura, ovvero
$\mathbf{x}(t>t_0)$.
\clearpage
\section{Equazioni Differenziali}
\subsection{Introduzione alle Equazioni Differenziali}
Un sistema fisico può essere analizzato mediante la dinamica o la cinematica:
\begin{itemize}
\item Dinamica: Studia le relazioni matematiche che descrivono l'evoluzione del sistema;
\item Cinematica: Studia le relazioni di moto tra le componenti del sistema.
\end{itemize}
Viene definita equazione differenziale una funzione che contiene elementi derivati della variabile dipendente.
Un equazione differenziale può essere usata per descrivere l'andamento di sistemi dinamici varianti nel tempo.
Lo studio delle equazioni differenziali cominciò nel $1671$, anno in cui Isaac Newton pubblicò il ``Methodus fluxiorium et servierum infinitorum" in cui descrisse tre
tipologie di equazioni differenziali di primo grado e le loro soluzioni:
\begin{gather*}
\displaystyle\frac{\df y}{\df x}=f(x)\\
\displaystyle\frac{\df y}{\df x}=f(x,y)\\
x_1\displaystyle\frac{\partial y}{\partial x_1}+x_2\frac{\partial y}{\partial x_2}=y
\end{gather*}
Nel 1695 i fratelli Jacob e Johan Bernoulli descrissero l'omonima equazione differenziale:
\begin{equation*}
\dot y+P(x)y=Q(x)y^n
\end{equation*}
Nel 1750 venne descritta l'evoluzione dell'equazione di Eulero-Lagrange, equazione che può essere usata per analizzare il moto di un qualsiasi corpo nel tempo data la
lagrangiana $\mathcal{L}(t,q,\dot q)$, funzione dipendente dal tempo, la quantità di moto e la prima derivata della quantità di moto agente sul corpo:
\begin{equation*}
\displaystyle\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q}-\frac{\df}{\df t}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial\dot q}=0
\end{equation*}
\subsection{Equazioni Differenziali Ordinarie}
Viene definita equazione differenziale ordinaria un'equazione la cua incognita è una funzione ad una singola variabile $f(x):A\to\mathbb{R}$, derivabile $n$ volte $f\in C^{(n)}(A)$
e i cui termini sono le derivate della funzione stessa di grado massimo $n$:
\begin{equation}
F(t,f(t),\cdots,f^{(n)}(t))=0
\end{equation}
Dove $F:I\subseteq\mathbb{R}^{n+2}\to\mathbb{R}$, e $I$ è un insieme aperto.
Può essere espressa esplicitando il termine di grado massimo:
\begin{equation*}
y^{(n)}(t)=g(t,y(t),\cdots,y^{(n-1)}(t))
\end{equation*}
Viene definita equazione differenziale ordinaria lineare, un'equazione del tipo:
\begin{equation}
y^{(n)}(t)=\displaystyle\sum_{i=0}^{n-1}a_i(t)y^{(i)}(t)+a_{n+1}(t)
\end{equation}
Dove il termine $a_{n+1}:I\subseteq\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ rappresenta il termine noto, i termini $a_i:I\subseteq\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ rappresentano i coefficienti
dell'equazione variabili nel tempo. Per un'equazione a coefficienti costanti si avrà per ogni coefficiente $a_i(t)=a_i$.
Una funzione è lineare se e solo se soddisfa il principio di sovrapposizione degli effetti:
\begin{equation*}
F(t_0)+F(t)=F(t_0+t)
\end{equation*}
Data un'equazione differenziale ordinaria lineare a coefficienti costanti, viene definita soluzione locale la funzione $y$ soluzione
nell'intervallo $J\subseteq I\subseteq\mathbb{R}$, dove $I$ rappresenta l'insieme dov'è definita l'equazione differenziale.
Data un'equazione differenziale ordinaria lineare a coefficienti costanti, viene definita soluzione massimale $y$ una funzione $y:I\subseteq\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ per cui
non esistono prolungamenti propri di $y$. Un prolungamento è definito come una soluzione locale $y'$ dell'equazione differenziale, definita su un intervallo $J\subseteq\mathbb{R}$,
contenente $I$: $I\subseteq J$, per cui vale la seguente relazione $\forall t\in I: y'(t)=y(t)$.
Data un'equazione differenziale ordinaria lineare a coefficienti costanti, viene definita soluzione globale $y$, una soluzione locale
sull'intero intervallo $J\subseteq\mathbb{R}$ dov'è definita l'equazione differenziale.
\subsection{Problema di Cauchy}
Date un'equazione differenziale di una funzione $y(x)$, si definiscono condizioni iniziali o condizioni al contorno i valori delle derivate $n-1$-esime in uno stesso punto
$x_0$. Dato il vettore condizioni iniziali $Y(x_0)$ esiste un'unica funzione $y(x)$ che risolve l'equazione differenziale. Un sistema
definito da un'equazione differenziale ordinaria a coefficienti costanti di ordine $n$ e $n$ condizioni iniziali viene definito problema di Cauchy:
\begin{equation}
\begin{cases}
\strut y^{(n)}(x)=f(x,y^{(0)}(x),\cdots,y^{(n-1)}(x))\\
Y(x_0)=\begin{pmatrix}
x_0\\
y^{(0)}(x_0)\\
\vdots\\
y^{(n-1)}(x_0)
\end{pmatrix}
\end{cases}
\end{equation}
Sia data un'equazione differenziale $F:A\subseteq\mathbb{R}^{(n+2)}\to\mathbb{R}$, e una funzione $y=y(x,c_1,\cdots,c_n)$. Se per
ogni valore diverso dell'insieme di parametri variabili $(c_1,\cdots,c_n)$, esiste un intervallo $I\subseteq\mathbb{R}^{(n+1)}$ tale che la funzione $y=y(x,c_1,\cdots,c_n)$ è una soluzione
dell'equazione differenziale, per ogni valore delle condizioni iniziali $(x_0,y_0,\cdots,y_{n-1})\in A\subseteq\mathbb{R}^{(n+1)}$, allora esiste un'unica funzione
$y=y(x,c_1,\cdots,c_n)$, soluzione del problema di Cauchy:
\begin{equation*}
\begin{cases}
y^{(n)}(x)=f(x,y^{(0)}(x),\cdots,y^{(n-1)}(x))\\
Y(x_0)=\begin{pmatrix}
x_0\\
y^{(0)}(x_0)\\
\vdots\\
y^{(n-1)}(x_0)
\end{pmatrix}
\end{cases}
\end{equation*}
Allora la funzione $y$ è una soluzione generale dell'equazione differenziale.
Una soluzione particolare dell'equazione differenziale è una soluzione per un valore particolare delle variabili $c_i$.
%Th esistenza e unicità locale problema di Cauchy
Un'equazione differenziale a variabili separabili è un'equazione del tipo:
\begin{equation}
\displaystyle\frac{\df y}{\df x}=f(x)g(y)
\end{equation}
Dove $f(x):I\subseteq\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ e $g(y):J\subseteq\mathbb{R}\to\mathbb{R}$.
Le soluzione dell'equazione sono date implicitamente da:
\begin{equation}
\displaystyle\int\frac{\df y}{g(y)}=\int f(x)\df x
\end{equation}
La soluzione di un problema di Cauchy di un'equazione differenziale a variabili separabili esiste ed è unica localmente se date due funzioni
$f(x):I\subseteq\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ e $g(y):J\subseteq\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, e due valori $x_0\in I$ e $y_0\in J$. Si suppone $f\in C^{(0)}(I)$ e $g\in C^{(1)}(J)$.
Allora il problema di Cauchy ammette una ed una sola soluzione massimale definita su $I'\subseteq I,\:\{x_0\}\subset I'$.
\begin{equation*}
\begin{cases}
\displaystyle\Frac{\df y}{\df x}=f(x)g(y)\\
y(x_0)=y_0
\end{cases}
\end{equation*}
\subsection{Equazione Lineare di Primo Ordine}
Un'equazione differenziale lineare di primo ordine è un'equazione del tipo:
\begin{equation}
\displaystyle\frac{\df y}{\df x}=a(x)y+b(x)
\end{equation}
Dove $a,b:I\subseteq\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, se $b(x)=0$ allora l'equazione diventa omogenea.
Per risolvere l'equazione omogenea si considera:
\begin{gather*}
\displaystyle\frac{\df y}{\df x}=a(x)y\\
\displaystyle\int\frac{\df y}{y}=\int a(x)\df x\\
\displaystyle \ln(y)=\left(\int a(x)\df x+c_0\right)=\int a(x)\df x\\
y=\displaystyle e^{\int a(x)\df x}\tageq
\end{gather*}
Per risolvere l'equazione non omogenea si considera la soluzione essere una funzione $k(x)$ ignota che moltiplica la soluzione dell'omogenea:
\begin{gather*}
y(x)=k(x)e^{\int a(x)\df x}\\
\displaystyle\frac{\df y}{\df x}=a(x)y+b(x)\\
\displaystyle\frac{\df k}{\df x}e^{\int a(x)\df x}+k(x) a(x)e^{\int a(x)\df x}=a(x)k(x)e^{\int a(x)\df x}+b(x)\\
\displaystyle\frac{\df k}{\df x}e^{\int a(x)\df x}=b(x)\\
\displaystyle\int \df(k(x))=k(x)=\int b(x)e^{-\int a(x)\df x}\df x\\
k(x)=\displaystyle\int b(x)e^{-\int a(x)\df x}\df x\\
y(x)=\displaystyle e^{\int a(x)\df x}\int b(x)e^{-\int a(x)\df x}\df x\tageq
\end{gather*}
Si considera un sistema dinamico descritto da un'equazione differenziale ordinaria lineare di primo ordine, si definisce il fattore $A(t)$ come:
\begin{gather*}
A(t)=\displaystyle\int_{t_0}^{t}a(\tau)\df\tau
\end{gather*}
La sua evoluzione è quindi descritta dalla seguente funzione:
\begin{equation*}
y(t)=e^{A(t)}\left(\int_{t_0}^{t} b(\tau)e^{-A(\tau)}\df\tau+y_0\right)=e^{A(t)}y_0+\int_{t_0}^{t} b(\tau)e^{A(t)-A(\tau)}\df\tau
\end{equation*}
Esplicitando la condizione iniziale $y_0$, se la funzione $a(t)$ è costante: $a(t)=a$, allora si ha:
\begin{equation*}
\displaystyle A(t)=\int_{t_0}^{t}a \df\tau=a(t-t_0)
\end{equation*}
E l'evoluzione del sistema viene descritta da:
\begin{equation*}
y(t)=e^{a(t-t_0)}y_0+\displaystyle\int_{t_0}^{t} e^{a(t-\tau)}b(\tau)\df\tau
\end{equation*}
Il primo termine corrisponde all'evoluzione libera del sistema, poiché corrisponde all'evoluzione delle condizioni iniziali del sistema nel tempo. Il secondo termine
corrisponde alla convoluzione tra il fattore esponenziale ed il coefficiente $b(t)$:
\begin{equation*}
\displaystyle\int_{t_0}^{t} e^{a(t-\tau)}b(\tau)\df\tau=e^{at}*b(t)
\end{equation*}
Ovvero corrisponde alla risposta forzata del sistema, su cui è stata applicata un'entrata $b(t)$. La risposta del sistema ad un'entrata $b(t)$ è data quindi dalla somma
della risposta libera e della risposta forzata:
\begin{equation}
y(t)=e^{a(t-t_0)}y_0+e^{at}*b(t)
\end{equation}
Il sistema può quindi essere rappresentato dal blocco funzionale $e^{at}$, poiché un blocco funzionale non mantiene le condizioni iniziali. Equivale quindi al
problema di Cauchy:
\begin{equation*}
\begin{cases}
\dot y(t)=ay(t)+b(t)\\
y(0)=0
\end{cases}
\end{equation*}
\begin{figure}[H]%
\centering
\includegraphics{blocco-funzionale-3.pdf}%
\end{figure}
Il sistema ha una risposta impulsiva $y(t)=e^{at}$. La risposta impulsiva di un sistema corrisponde alla sua risposta per un entrata $u(t)=\delta_0(t)$.
$\delta_0(t)$ viene chiamato impulso o delta di Dirac, viene definito come il limite di una distribuzione lineare:
\begin{equation*}
\delta_0(t):=\displaystyle\lim_{\epsilon\to0}\int_{\mathbb{R}}\delta_{\epsilon}(\tau)\df\tau
\end{equation*}
\begin{figure}[H]%
\centering
\includegraphics{impulso.pdf}%
\end{figure}
La risposta impulsiva di una funzione $f(t)$ viene definita come:
\begin{equation*}
f(t)*\delta_0(t)=\int_{\mathbb{R}}f(t)\delta_0(t)\df t=f(t)
\end{equation*}
\subsection{Equazione di Grado Superiore al Primo}
Un sistema dinamico può essere definito dal processo $P$:
\begin{equation*}
P:\displaystyle\sum_{i=0}^{n-1}a_ix^{(i)}=\sum_{j=0}^{m-1}b_ju^{(j)}
\end{equation*}
Si può esprimere come un sistema $S$ di equazioni differenziali:
\begin{equation*}
S:
\begin{cases}
\dot x_1=a_{11}x_1+\cdots+a_{1n}x_n+b_{11}u_1+\cdots+b_{1m}u_m\\
\:\vdots \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \vdots\\
\dot x_n=a_{n1}x_1+\cdots+a_{nn}x_n+b_{n1}u_1+\cdots+b_{nm}u_m
\end{cases}
\end{equation*}
Considerando le matrici colonna:
\begin{equation*}
x:=
\begin{pmatrix}
x_1=x^{(0)}\\
\vdots\\
x_n=x^{(n-1)}
\end{pmatrix}
,\:
u:=
\begin{pmatrix}
u_1=u^{(0)}\\
\vdots\\
u_m=u^{(m-1)}
\end{pmatrix}
\end{equation*}
Viene definita la matrice stato del sistema $A$:
\begin{equation*}
A:=
\begin{pmatrix}
a_{11}& \cdots &a_{1n}\\
\vdots & \ddots & \vdots\\
a_{n1} & \cdots&a_{nn}
\end{pmatrix}
\end{equation*}
Viene definita la matrice di proiezione degli ingressi $B$:
\begin{equation*}
B:=
\begin{pmatrix}
b_{11}& \cdots &b_{1m}\\
\vdots & \ddots & \vdots\\
b_{n1} & \cdots&b_{nm}
\end{pmatrix}
\end{equation*}
Lo stato del processo può quindi essere espresso in forma compagna:
\begin{equation*}
\dot x=Ax+Bu
\end{equation*}
Viene definita una matrice colonna delle uscite $y$ e una matrice di uscita $C$:
\begin{equation*}
y:
\begin{pmatrix}
y_1\\
\vdots\\
y_n
\end{pmatrix}
,\:
C:=
\begin{pmatrix}
c_1 \cdots c_n
\end{pmatrix}
\end{equation*}
Per misurare una determinata uscita $y_i$ del sistema si considera un coefficiente $c_i$ non nullo.
In generale può essere espresso lo stato ingresso-uscita del sistema come:
\begin{equation}
\begin{cases}
\dot x=Ax+Bu\\
y=Cx
\end{cases}
\end{equation}
Se la matrice di stato del sistema è diagonale $A\in D(n)$ allora ogni componente dello stato del sistema $x_i$ può essere espresso come:
\begin{equation*}
\dot x_i=a_{ii}x_i+\displaystyle\sum_{k=0}^{m}b_{ik}u_k
\end{equation*}
Una matrice $A$ è diagonalizzabile se e solo se si ha:
\begin{equation*}
\det(A-\lambda I)=0,\:\forall\lambda_i\Rightarrow m(\lambda_i)=|E(\lambda_i)|
\end{equation*}
Dove $\lambda_i$ rappresenta un autovalore della matrice $A$, soluzione del polinomio caratteristico $P(\lambda_i)=\det(A-\lambda_iI)$, e $E(\lambda_i):=\mathrm{Sol}(A-\lambda_iI=0)$.
Se è diagonalizzabile è possibile esprimere la matrice come una matrice diagonale:
\begin{equation*}
\tilde A=
\begin{pmatrix}
\lambda_1 &\cdots& 0\\
\vdots& \ddots &\vdots\\
0&\cdots&\lambda_n
\end{pmatrix}
\end{equation*}
Per passare dalla matrice $A$ alla matrice diagonalizzata $\tilde A$, si considera una matrice di passaggio $T:=(t_{ij})$ dove il componente $t_{ij}$ viene ottenuto esprimendo
una base $\langle\mathbf{e}_1,\cdots,\mathbf{e}_n\rangle$ della matrice $A$ rispetto ad una base $\langle\mathbf{v}_1,\cdots,\mathbf{v}_n\rangle$ della matrice $\tilde A$:
\begin{equation*}
\mathbf{v_j}=\displaystyle\sum_{i=0}^{n}t_{ji}\mathbf{e}_j
\end{equation*}
Per passare tra le due matrici si considera:
\begin{equation*}
\tilde A=T^{-1}AT
\end{equation*}
Per ottenere una matrice diagonale nella rappresentazione ingresso-uscita del sistema si applica la sostituzione $x=Tz$:
\begin{gather*}
\begin{cases}
T\dot z=ATz+Bu\\
y=CTz
\end{cases}\\
\begin{cases}
\dot z=T^{-1}ATz+T^{-1}Bu\\
y=CTz
\end{cases}\\
\begin{cases}
\dot z=\tilde Az+T^{-1}Bu\\
y=CTz
\end{cases}
\end{gather*}
Si considera $\tilde B=T^{-1}B$ e $\tilde C=CT$, per cui la rappresentazione ingresso uscita considerando una matrice di stato diagonale sarà:
\begin{equation*}
\begin{cases}
\dot z=\tilde Az+\tilde Bu\\
y=\tilde Cz
\end{cases}
\end{equation*}
Data l'equazione differenziale $y^{(n)}+\displaystyle\sum_{i=0}^{n}a_{n-i}y^{(n-i)}=u$, considerando $c_i=1$ si ha:
\begin{equation*}
\begin{cases}
x_1=y\\
\vdots\\
x_n=y^{(n-1)}
\end{cases}
\end{equation*}
Si può esprimere tramite la rappresentazione ingresso-uscita $\dot x=Ax+Bu$:
\begin{equation*}
\dot x=y^{(n)}=u-\displaystyle\sum_{i=0}^{n}a_{n-i}y^{(n-i)}=u-\sum_{i=0}^{n}a_{n-i}x_{n+1-i}
\end{equation*}
Per cui la matrice di stato è:
\begin{equation*}
A=
\begin{pmatrix}
0 & 1 & \cdots & 0 & 0\\
0 & 0 & 1 & \cdots & 0\\
\vdots & & \ddots & & \vdots\\
0 & \cdots & \cdots & \cdots & 1\\
-a_0 & \cdots & \cdots & -a_{n-1} & 0
\end{pmatrix}
\end{equation*}
Si ha un polinomio caratteristico:
\begin{gather*}
P(\lambda)=\det(A-\lambda I)=
\left|\begin{matrix}
-\lambda & 1 & \cdots & 0 & 0\\
0 & -\lambda & 1 & \cdots & 0\\
\vdots & & \ddots & & \vdots\\
0 & \cdots & \cdots & -\lambda & 1\\
-a_0 & \cdots & \cdots & -a_{n-1} & -\lambda
\end{matrix}\right|=
-a_0-a_1\lambda-a_2\lambda^2-\cdots-a_{n-1}\lambda^{n-1}-\lambda^n\\
P(\lambda)=\lambda^n+a_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+a_1\lambda+a_0
\end{gather*}
Il polinomio caratteristico corrisponde all'equazione associata all'equazione differenziale:
\begin{equation*}
y^{(n)}+a_{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+a_1y^{(1)}+a_0y
\end{equation*}
La funzione $y=c_ie^{\lambda_it}$ rappresenta una soluzione dell'equazione differenziale se e solo se $P(\lambda_i)=0$:
\begin{gather*}
y^{(n)}+a_{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+a_1y^{(1)}+a_0y=0\\
c_i\lambda_i^ne^{\lambda_it}+\cdots+c_i\lambda_ie^{\lambda_it}+c_ie^{\lambda_it}=0\\
c_ie^{\lambda_it}(\lambda^n+a_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+a_1\lambda+a_0)=0\\
c_ie^{\lambda_it}P(\lambda_i)=0
\end{gather*}
Per $c_ie^{\lambda_it}\neq0$, per cui $c_i\neq0$.
Di conseguenza per trovare una soluzione di un'equazione differenziale omogenea si può risolvere il polinomio caratteristico della matrice di stato del sistema, e ogni
autovalore $\lambda_i\mbox{ t.c. }P(\lambda_i)=0$ corrisponderà ad una soluzione $c_ie^{\lambda_it},\:c_i\in\mathbb{R}-\{0\}$ all'equazione differenziale.
Data l'equazione differenziale definita dal sistema:
\begin{equation*}
\begin{cases}
\dot x_1=\displaystyle\sum_{i=0}^na_{i1}x_i+\sum_{j=0}^mb_{j1}u_j\\
\vdots\\
\dot x_n=\displaystyle\sum_{i=0}^na_\mathrm{in}x_i+\sum_{j=0}^mb_\mathrm{in}u_j
\end{cases}
\end{equation*}
Si considera la rappresentazione ingresso-uscita $\dot x=Ax+Bu$, allora si può, dato il vettore condizioni iniziali $x_0=x(0)$, analizzarla come fosse un'equazione lineare
di primo ordine con $a(t)=A$. Per cui ha una soluzione:
\begin{equation*}
x(t)=e^{At}x_0+\displaystyle\int_{0}^te^{A(t-\tau)}Bu(\tau)\df\tau
\end{equation*}
La componente $e^{At}$ rappresenta un'esponenziale elevato ad una matrice, si definisce tramite la sua espansione di Taylor:
\begin{equation*}
e^{At}=\displaystyle\sum_{i=0}^{+\infty}\frac{A^it^i}{i!}=1+At+\frac{A^2t^2}{2}+\cdots
\end{equation*}
La soluzione $y(t)$ dell'equazione differenziale è data da:
\begin{equation*}
y(t)=Cx(t)=Ce^{At}x_0+\displaystyle\int_{0}^tCe^{A(t-\tau)}Bu(\tau)\df\tau=Ce^{At}x_0+Ce^{At}B*u(t)
\end{equation*}
Il sistema è descritto da un blocco funzionale $Ce^{At}B$:
\begin{figure}[H]%
\centering
\includegraphics{blocco-funzionale-4.pdf}%
\end{figure}
Per rappresentare la componente esponenziale si considera la matrice diagonalizzata $\tilde A=T^{-1}AT$:
\begin{gather*}
\displaystyle e^{T\tilde A T^{-1}t}=\sum_{i=0}^n\frac{(T\tilde AT^{-1})^it^i}{i!}\\
(T\tilde{A}T^{-1})^n=T\tilde{A}\cancel{T^{-1}T}\tilde{A}\cancel{T^{-1}T}\cdots\cancel{T^{-1}T}\tilde{A}T^{-1}=TA^nT^{-1}\\
\displaystyle e^{T\tilde A T^{-1}t}=T\sum_{i=0}^n\frac{\tilde A^it^i}{i!}T^{-1}=T
\begin{bmatrix}
e^{\lambda_1t} & & \\
& \ddots & \\
& & e^{\lambda_nt}
\end{bmatrix}T^{-1}
\end{gather*}
La risposta del sistema può quindi essere espressa come:
\begin{equation*}
y(t)=CTe^{\tilde{A}t}T^{-1}x_0+CTe^{\tilde{A}t}T^{-1}B*u(t)
\end{equation*}
Il sistema viene definito stabile se la risposta converge, per cui si considera:
\begin{gather*}
\lim_{t\to+\infty}CTe^{\tilde{A}t}T^{-1}x_0+CTe^{\tilde{A}t}T^{-1}B*u(t)=0
\end{gather*}
Per un entrata $u(t)$ non nulla a regime permanente e matrici non nulle, la risposta del sistema converge a $0$ se la componente esponenziale converge:
\begin{gather*}
\lim_{t\to+\infty}e^{\tilde{A}t}=\lim_{t\to+\infty}\begin{bmatrix}
e^{\lambda_1t} & & \\
& \ddots & \\
& & e^{\lambda_nt}
\end{bmatrix}=0\\
\forall i,\:\lim_{t\to+\infty}e^{\lambda_it}=0\iff \lambda_i<0
\end{gather*}
Un sistema dinamico descritto da un'equazione differenziale lineare è stabile se e solo se ogni autovalore della matrice di stato del sistema è negativo.
Tramite il criterio di Routh è possibile determinare il numero di radici a parte reale negativa in base ai coefficienti di un polinomio, per cui è possibile determinare
la stabilità di un sistema dinamico analizzando il suo polinomio caratteristico.
La soluzione di un'equazione differenziale omogenea è data dalla somma di ogni soluzione associata ad un autovalore della matrice di stato del sistema:
\begin{equation}
y_0(t)=\displaystyle\sum_{i=0}^nc_ie^{\lambda_it}
\end{equation}
Per trovare i coefficienti $c_i$ sono necessarie $n$-condizioni iniziali, definite condizioni al contorno.
Se un autovalore ha una molteplicità maggiore di $1$, allora la sua soluzione associata è data da:
\begin{equation}
y_{\lambda_i,0}(t)=\left(\displaystyle\sum_{k=1}^{m(\lambda_i)}c_kt^{k}\right)e^{\lambda_it}
\end{equation}
Se due autovalori sono complessi e coniugati $\lambda_1=\lambda_2^{*}$ si ha:
\begin{gather*}
\lambda_1=\sigma+j\omega\\
\lambda_2=\sigma-j\omega\\
y_{\lambda_{1,2},0}(t)=c_1e^{\lambda_1t}+c_2e^{\lambda_2t}=c_1e^{\sigma t +j\omega t}+c_2e^{\sigma t-j\omega t}=e^{\sigma t}((c_1+c_2)\cos(\omega t)+j(c_1-c_2)\sin(\omega t))
\end{gather*}
Per ipotesi la soluzione deve essere una funzione reale:
\begin{gather*}
y(t):I\subseteq\mathbb{R}\to\mathbb{R}\\
e^{\sigma t}((c_1+c_2)\cos(\omega t)+j(c_1-c_2)\sin(\omega t))\in\mathbb{R}\\
\begin{cases}
(c_1+c_2)\cos(\omega t)\in\mathbb{R}\\
(c_1-c_2)\sin(\omega t)\in\mathbb{R}
\end{cases}\\
\begin{cases}
c_1+c_2\in\mathbb{R}\Rightarrow \Im(c_1)=-\Im(c_2)\\
(c_1-c_2)j\in\mathbb{R}\Rightarrow \Re(c_1)=\Re(c_2)
\end{cases}\\
c_1=c_2^*=\rho e^{j\theta}\\
y_{\lambda_{1,2},0}(t)=\rho e^{j\theta}e^{\sigma t +j\omega t}+\rho e^{-j\theta}e^{\sigma t-j\omega t}=\rho e^{\sigma t}\left(e^{j(\omega t+\theta)}+e^{-j(\omega t+\theta)}\right)\displaystyle\frac{2}{2}\\
2e^{\sigma t}\left(\displaystyle\frac{e^{j(\omega+\theta)}+e^{-j(\omega+\theta)}}{2}\right)=2e^{\sigma t}\cos(\omega t+\theta)
\end{gather*}
Per cui si può espandere il criterio di stabilità anche per poli complessi. Un sistema dinamico è stabile se e solo se le sue dinamiche sono descritte da autovalori
a parte reale negativa.
Per ottenere la soluzione non omogenea $y_p(t)$ si somma alla soluzione omogenea $y_0(t)$ una qualsiasi soluzione particolare della non omogenea, appartiene alla stessa classe
di funzioni del forzamento $g(t)$ applicato all'equazione differenziale. La soluzione generale dell'equazione differenziale è data da:
\begin{equation*}
y(t)=y_0(t)+y_p(t)
\end{equation*}
\clearpage
\section{Trasformata di Laplace}
La trasformata di Laplace è un funzionale che trasporta una funzione dal dominio del tempo al dominio di Laplace. Si considerano solo oggetti
causali, ovvero definiti e non nulli per tempo $t>0$:
\begin{equation*}
f(t):=
\begin{cases}
f(t) &t>\\
0 &t\leq0
\end{cases}
\end{equation*}
La trasformata di Laplace unilatera destra $\mathcal{L}_-\{f(t)\}$ viene definita come l'integrale:
\begin{equation}
\mathcal{L}_-\{f(t)\}:=\displaystyle\int_{0^-}^{+\infty}f(t)e^{-st}\df t
\end{equation}
Dove $s$ è la variabile indipendente complessa nel dominio di Laplace, per cui una funzione nel tempo $f(t)$ ha una trasformata di Laplace $F(s)$.
Questa variabile può essere espressa come $s=\sigma+j\omega$, l'integrale di Laplace viene definito solo se la funzione interna è sommabile, ovvero se converge per $t\to\infty$.
Dato un esponente negativo dovrebbe sempre convergere, ma essendo una variabile complessa per ottenere la convergenza del termine $e^{-st}$ si considera la parte reale $\sigma$
di $s$, maggiore di un certo valore $\sigma*$, che garantisce la convergenza dell'esponenziale. Questo valore viene chiamato ascissa di convergenza e divide il piano di Gauss
in due zone, quella a sinistra del valore $\sigma*$ dove non è integrabile, e quella a destra, integrabile. Ciò permette sempre l'esistenza di una zona di convergenza assoluta dove l'integrale
di Laplace può essere calcolato, prende alternativamente il valore di $0^-$ o $-\infty$.
\begin{figure}[H]%
\centering
\includegraphics{convergenza-laplace.pdf}%
\end{figure}
\subsection{Proprietà della Trasformata e Trasformate Notevoli}
Data una trasformata $F(s)$, il valore della trasformata per il coniugato di $s$ è uguale al coniugato della trasformata in $s$:
\begin{equation}
F(s^*)=F^*(s)
\end{equation}
La trasformata di una funzione per una costante è uguale al prodotto di quella costante per la trasformata:
\begin{equation}
\mathcal{L}_-\{a\cdot f(t)\}=a\cdot F(s)
\end{equation}
Date due funzioni nel tempo $f(t)$ e $g(t)$, supponendo esistano le trasformate di Laplace delle due funzioni $F(s)$ e $G(s)$, si considera la trasformata di Laplace
della combinazione lineare delle due:
\begin{gather*}
\mathcal{L}_-\{f(t)+g(t)\}=\displaystyle\int_{0^-}^{+\infty}\left(f(t)+g(t)\right)e^{-st}\df t=\int_{0^-}^{+\infty}f(t)e^{-st}+g(t)e^{-st}\df t\\
\displaystyle\int_{0^-}^{+\infty}f(t)e^{-st}\df t+\int_{0^-}^{+\infty}g(t)e^{-st}\df t=F(s)+G(s)\\
\mathcal{L}_-\{f(t)+h(t)\}=F(s)+G(s)\tageq
\end{gather*}
Data una funzione $f(t)$ ed una trasformata $F(s)$, se si trasla la funzione nel tempo di un fattore $a$, la sua trasformata diventerà:
\begin{gather*}
\mathcal{L}_-\{f(t-a)\}=\displaystyle\int_{0^-}^{+\infty}f(t-a)e^{-st}\df t\\
t-a=\tau\\
\displaystyle\int_{-a^-}^{+\infty}f(\tau)e^{-s(\tau+a)}\df\tau=e^{-sa}\int_{-a^-}^{+\infty}f(\tau)e^{-s\tau}\df\tau=F(s)e^{-sa}\\
\mathcal{L}_-\{f(t-a)\}=F(s)e^{-sa}\tageq
\end{gather*}
Si considera una dinamica esponenziale $f(t)=e^{pt}$, la sua trasformata di Laplace sarà data da:
\begin{gather*}
\mathcal{L}_-\{e^{pt}\}=\displaystyle\int_{0^-}^{+\infty}e^{pt}e^{-st}\df t=\int_{0^-}^{+\infty}e^{(p-s)t}\df t=\left[\frac{e^{(p-s)t}}{p-s}\right]^{+\infty}_{0^-}\\
\displaystyle\frac{e^{(p-s)\cdot\infty}}{p-s}-\frac{e^{(p-s)\cdot0}}{p-s},\:\sigma*=\Re(p),\Rightarrow \Re(s)>\Re(p),\:\Re(p-s)<0\\
\displaystyle\frac{\cancelto{0}{e^{-(s-p)\cdot\infty}}}{-(s-p)}+\frac{\cancelto{1}{e^{-(s-p)\cdot0}}}{s-p}\\
\mathcal{L}_-\{e^{pt}\}=\displaystyle\frac{1}{s-p}\tageq
\end{gather*}
Per traslare una funzione $f(t)$ nel dominio di Laplace di un fattore $a$, si considera $f(t)e^{at}$:
\begin{gather}
\mathcal{L}_-\{f(t)e^{at}\}=\displaystyle\int_{0^-}^{+\infty}f(t)e^{at}e^{-st}\df t=\int_{0^-}^{+\infty}f(t)e^{-(s-a)t}\df t=F(s-a)
\end{gather}
Date due funzioni $f(t)$ e $g(t)$, aventi trasformate rispettivamente $F(s)$ e $G(s)$, si considera la trasformata della loro convoluzione $f(t)*g(t)$:
\begin{gather*}
\mathcal{L}_-\{f(t)*g(t)\}=\displaystyle\int_{0^-}^{+\infty}f(t)*g(t)^{-st}\df t=\int_{0^-}^{+\infty}\left(\int_{0^-}^{t}f(t-\tau)g(\tau)\df\tau\right)e^{-st} \df t\\
\displaystyle\int_{0^-}^{t}\left(\int_{0^-}^{+\infty}f(t-\tau)e^{-st}\df t\right)g(\tau)\df\tau=\int_{0^-}^{t}F(t)e^{-s\tau}g(\tau)\df\tau=F(s)\int_{0^-}^{t}g(\tau)e^{-s\tau}\df\tau\\
\mathcal{L}_-\{f(t)*g(t)\}=F(s)\cdot G(s)\tageq
\end{gather*}
Data una funzione $f(t)$ derivabile $n$ volte, e avente trasformata $F(s)$, si considera la trasformata della sua derivata:
\begin{gather*}
\mathcal{L}_-\{\dot f(t)\}=\displaystyle\int_{0^-}^{+\infty}\dot f(t)e^{-st}\df t\\
\displaystyle\frac{\df}{\df t}(f(t)e^{-st})=\dot f(t)e^{-st}-sf(t)e^{-st}\Rightarrow\dot f(t)e^{-st}=\frac{\df}{\df t}(f(t)e^{-st})+sf(t)e^{-st}\\
\displaystyle\int_{0^-}^{+\infty}\dot f(t)e^{-st}\df t=\int_{0^-}^{+\infty}\frac{\df}{\df t}(f(t)e^{-st})+sf(t)e^{-st}\df t\\
\displaystyle\int_{0^-}^{+\infty}\frac{\df}{\df t}(f(t)e^{-st})\df t+s\int_{0^-}^{+\infty}f(t)e^{-st}\df t=\left[f(t)e^{-st}\right]^{+\infty}_{0^-}+sF(s)\\
\mathcal{L}_-\{\dot f(t)\}=sF(s)-f(0^-)\tageq
\end{gather*}
Per una derivata $n$-esima della funzione $f(t)$, si ha una trasformata:
\begin{gather}
\mathcal{L}_-\left\{\displaystyle\frac{\df^n}{\df t^n}f(t)\right\}=s^nF(s)-\sum_{i=0}^{n-1}s^{n-(i+1)}\frac{\df^i}{\df t^i}f(0^-)
\end{gather}
Data una funzione $f(t)$, integrabile, e data la funzione integrale:
\begin{equation*}
\displaystyle\int_{0}^{t}f(\tau)\df\tau
\end{equation*}
Si considera la sua trasformata:
\begin{gather*}
\mathcal{L}_-\left\{\displaystyle\int_{0}^{t}f(\tau)\df\tau\right\}=\int_{0^-}^{+\infty}\left(\int_{0}^{t}f(\tau)\df\tau\right)e^{-st}\df t\\
f(t)*\delta_{-1}(t)=\displaystyle\int_{0}^{t}f(\tau)\df\tau,\:\mathcal{L}_-\left\{\displaystyle\int_{0}^{t}f(\tau)\df\tau\right\}=\mathcal{L}_-\{f(t)*g(t)\}\\
\mathcal{L}_-\left\{\displaystyle\int_{0}^{t}f(\tau)\df\tau\right\}=\frac{F(s)}{s}\tageq
\end{gather*}
Si definiscono i teoremi del valore iniziale e del valor finale, rispettivamente:
\begin{gather}
\lim_{t\to0^+}f(t)=\lim_{s\to+\infty}sF(s)\\
\lim_{t\to+\infty}f(t)=\lim_{s\to0^-}sF(s)
\end{gather}
Dato una funzione polinomiale di tipo $k$:
\begin{equation}
\delta_{-(k+1)}(t):=
\begin{cases}
\displaystyle\Frac{t^{k}}{k!}&t\geq0\\
0&t<0
\end{cases}
\end{equation}
\'{E} possibile ricavare una funzione del tipo $k$, integrando $\delta_{-(k+1)}(t)$. Per cui data la trasformata di Laplace del gradino:
\begin{gather*}
\delta_{-1}(t):=
\begin{cases}
1 &t>0\\
0 &t\leq0
\end{cases}\\
\mathcal{L}_-\{\delta_{-1}(t)\}:=\displaystyle\int_{0^-}^{+\infty}1\cdot e^{-st}\df t=\frac{1}{s}\tageq
\end{gather*}
Sapendo che la trasformata di una funzione integrale è la trasformata del'argomento dell'integrale diviso $s$, si può esprimere la trasformata di una qualsiasi
funzione del tipo $k+1$:
\begin{equation}
\mathcal{L}_-\{\delta_{-(k+1)}(t)\}:=\displaystyle\frac{1}{s^{k+1}}
\end{equation}
Inoltre è possibile derivare la funzione del gradino per ottenere la trasformata dell'impulso $\delta_0(t)$:
\begin{equation}
\mathcal{L}_-\left\{\displaystyle\frac{\df}{\df t}\delta_1(t)\right\}=s\cdot\frac{1}{s}=1=\mathcal{L}_-\{\delta_0(t)\}
\end{equation}
Data una funzione sinusoidale o cosinusoidale, è possibile esprimerla in forma esponenziale per determinarne la trasformata di Laplace:
\begin{gather*}
\mathcal{L}_-\{\sin(\omega t)\}=\mathcal{L}_-\left\{\displaystyle\frac{e^{j\omega t}-e^{-j\omega t}}{2j}\right\}=\frac{1}{2j}\left(\frac{1}{s-j\omega}-\frac{1}{s+j\omega}\right)\\
\displaystyle\frac{1}{2j}\frac{s+j\omega-s+j\omega}{s^2+\omega^2}=\frac{\omega}{s^2+\omega^2}\\
\mathcal{L}_-\{\sin(\omega t)\}=\displaystyle\frac{\omega}{s^2+\omega^2}\tageq\\
\mathcal{L}_-\{\cos(\omega t)\}=\mathcal{L}_-\left\{\displaystyle\frac{e^{j\omega t}+e^{-j\omega t}}{2}\right\}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{s-j\omega}+\frac{1}{s+j\omega}\right)\\
\displaystyle\frac{1}{2}\frac{s+j\omega+s-j\omega}{s^2+\omega^2}=\frac{s}{s^2+\omega^2}\\
\mathcal{L}_-\{\sin(\omega t)\}=\displaystyle\frac{s}{s^2+\omega^2}\tageq
\end{gather*}
Alcune delle funzioni più comunemente incontrate nello studio di sistemi dinamici sono funzioni polinomiali di tipo $k$ traslate nel dominio di Laplace:
\begin{equation}
\mathcal{L}_-\left\{\displaystyle\frac{t^{(k-1)}e^{pt}}{(k-1)!}\right\}=\frac{1}{(s-p)^k}
\end{equation}
\subsection{Trasformata di un'Equazione Differenziale}
Dato un sistema definito da un'equazione differenziale $a_ny^{(n)}+\cdots a_0y^{(0)}=b_mu^{(m)}+\cdots+b_0u^{(0)}$, è possibile e più conveniente lavorare nel dominio di
Laplace. Il sistema è causale per $m<n$, non è causale per $m>n$, mentre è al limite di stabilità per $m=n$. Per analizzare il sistema si considera la trasformata di Laplace
dell'equazione differenziale:
\begin{gather*}
\mathcal{L}_-\left\{\displaystyle\sum_{k=0}^{n}a_ky^{(k)}\right\}=\mathcal{L}_-\left\{\sum_{i=0}^{m}b_iu^{(i)}\right\}\\
\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\left(a_ks^kY(s)+CI_y^{k-1}(s)\right)=\sum_{i=0}^{m}b_is^iU(s)
\end{gather*}
Poiché un'entrata $u(t)$, viene definita nulla per tempi $t\leq0$, il polinomio delle condizioni iniziali dell'entrata $CI_u^{m-1}$ è nullo. Si considera la sommatoria
di tutti i polinomi delle condizioni iniziali dell'uscita:
\begin{equation*}
\displaystyle\sum_{k=0}^{n}CI-y^{k-1}(s)=\overline{CI}_y^{n-1}(s)
\end{equation*}
Per cui si ha:
\begin{gather*}
Y(s)\displaystyle\sum_{k=0}^{n}a_ks^k+\overline{CI}_y^{n-1}(s)=U(s)\sum_{i=0}^{m}b_is^i\\
Y(s)=\displaystyle\frac{\sum_{i=0}^{m}b_is^i}{\sum_{k=0}^{n}a_ks^k}U(s)-\frac{\overline{CI}_y^{n-1}(s)}{\sum_{k=0}^{n}a_ks^k}\tageq
\end{gather*}
Si considerano le somiglianze con le soluzioni dell'equazione differenziale ottenute mediante il metodo geometrico:
\begin{gather*}
\begin{cases}
\dot x=Ax+Bu\\
y=Cx
\end{cases}\Rightarrow
y(t)=Ce^{At}x_0+Ce^{At}B*u(t)
\end{gather*}
La risposta libera rappresenta la risposta di un sistema considerando solamente le condizioni iniziali trascurando l'ingresso, in Laplace corrisponde a:
\begin{equation*}
\displaystyle\frac{\overline{CI}_y^{n-1}(s)}{\sum_{k=0}^{n}a_ks^k}
\end{equation*}
Mentre nel tempo corrisponde a $Ce^{At}x_0$.
La risposta forzata rappresenta la risposta ottenuta considerando solamente l'entrata del sistema ed ignorando lo stato iniziale e la sua evoluzione in Laplace corrisponde a:
\begin{equation*}
\displaystyle\frac{\sum_{i=0}^{m}b_is^i}{\sum_{k=0}^{n}a_ks^k}U(s)
\end{equation*}
Mentre nel tempo corrisponde a $Ce^{At}B*u(t)$.
La risposta complessiva del sistema è data dalla differenza tra la risposta forzata e la risposta libera:
\begin{equation*}
Y(s)=Y_f(s)-Y_l(s)
\end{equation*}
Essendo $Ce^{At}B$ la funzione che descrive il processo $H$ analizzato, calcolando la trasformata della risposta forzata si ottiene:
\begin{equation*}
Y_f(s)=\mathcal{L}_-\{h(t)*u(t)\}=H(s)\cdot U(s)
\end{equation*}
Avendo calcolato precedentemente la risposta forzata in Laplace, si può ricavare la trasformata del processo del sistema:
\begin{gather*}
H(s)\cdot U(s)=\displaystyle\frac{\sum_{i=0}^{m}b_is^i}{\sum_{k=0}^{n}a_ks^k}U(s)\\
H(s)=\displaystyle\frac{b_ms^m+\cdots+b_0}{a_ns^n+\cdots+a_0}\tageq
\end{gather*}
Per cui la risposta complessiva del sistema è data da:
\begin{equation*}
Y(s)=H(s)U(s)-Y_l(s)
\end{equation*}
Questa trasformata viene definita funzione di trasferimento del processo, poiché lega l'entrata e l'uscita del processo:
\begin{equation}
\displaystyle\frac{Y(s)}{U(s)}=H(s)
\end{equation}
Può essere rappresentato come un diagramma a blocchi in Laplace:
\begin{figure}[H]%
\centering
\includegraphics{blocco-funzionale-5.pdf}%
\end{figure}
Questa funzione di trasferimento può essere scomposta in fratti semplici del tipo:
\begin{equation*}
\displaystyle\frac{R_i}{s-p_i}
\end{equation*}
Dove $p_i$ è un polo della funzione $H(s)$. I residui $R_i$ possono essere calcolati mediante la formula:
\begin{equation}
R_i=\lim_{s\to p_i}(s-p_i)H(s)
\end{equation}
Se i poli hanno molteplicità $m(p_i)$ maggiore di $1$, allora per ogni ripetizione $j$ del polo si ottiene un residuo $R_i^j$:
\begin{equation}
\forall j\in[1,m(p_i)],\:R_i^j=\lim_{s\to p_i}\displaystyle\frac{1}{(m(p_i)-j)!}\frac{\df^{(m(p_i)-j)}}{\df s^{(m(p_i)-j)}}\left[(s-p_i)^{m(p_i)}H(s)\right]
\end{equation}
Per cui data una qualsiasi funzione di trasferimento $H(s)$ avente $k$ poli, può essere espressa come:
\begin{equation}
H(s)=\displaystyle\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{m(p_i)}\frac{R_i^j}{(s-p_i)^{m(p_i)-j+1}}
\end{equation}
A regime permanente le condizioni iniziali non influiscono sull'andamento della funzione, per il teorema del valore finale:
\begin{equation*}
\displaystyle\lim_{t\to+\infty}y(t)=\lim_{s\to0^-}sY(s)=\lim_{s\to0}s\left(H(s)\cdot U(s)-\frac{\cancelto{0}{\overline{CI}_y^{n-1}(s)}}{a_ns^n+\cdots+a_0}\right)
\end{equation*}
Per cui l'evoluzione permanente dipende internamente dalla risposta forzata, mentre il transitorio dipende maggiormente dalla risposta libera e quindi dalle condizioni iniziali,
rappresentando un processo relativamente veloce. Vengono così identificati due casi di studio di un sistema:
\begin{itemize}
\item L'analisi dinamica studia il comportamento nello stato transitorio;
\item L'analisi statica studia il comportamento a regime permanente.
\end{itemize}
Dato che le condizioni iniziali non influiscono sul regime permanente vengono omesse nell'analisi statica.
Per ottenere la funzione nel dominio del tempo si usano diverse antitrasformate notevoli:
\begin{gather}
\mathcal{L}_-^{-1}\left\{F(s+p)\right\}=f(t)e^{-pt}\\
\mathcal{L}_-^{-1}\left\{\displaystyle\frac{R_i^j}{(s+p_i)^k}\right\}=\delta_k(t)R_i^je^{-p_it}\\
\mathcal{L}_-^{-1}\left\{\displaystyle\frac{R_i}{s+p_i}\right\}=R_ie^{-p_it}
\end{gather}
Per cui le dinamiche della funzione di trasferimento sono funzioni di tipo $k$ moltiplicate per esponenziali, oppure esponenziali puri.
\subsection{Evoluzione di un Sistema}
Il denominatore della funzione di trasferimento di un processo coincide con il suo polinomio caratteristico, quindi un sistema è stabile se la sua funzione di trasferimento
presente solo poli a parte reale negativa.
Dato un singolo polo a parte reale negativa, associato ad un residuo ${R_i}/{s+p_i}$, nel dominio del tempo si ha una dinamica esponenziale $R_ie^{-p_it}$. La retta tangente alla funzione
nell'istante $t=0$ interseca l'ascissa del tempo in un punto $\tau$ definito tempo
caratteristico o costante di tempo, equivalente all'inverso del polo: $\tau_i:={p_i}^{-1}$. Dopo un intervallo di tempo di $3\tau$ si svolge il $95\%$ dell'evoluzione
del sistema, per cui l'analisi del transitorio avviene in questo intervallo di tempo. Si può estendere fino a $6\tau$ dove un'altro $95\%$ del rimanente $5\%$ dell'evoluzione
si svolge.
\begin{figure}[H]%
\centering
\includegraphics{tempo-caratteristico.pdf}%
\end{figure}
In caso il polo sia a parte reale positiva, presenta una dinamica esponenziale divergente.
Dati due poli complessi e coniugati si hanno due residui:
\begin{equation*}
\displaystyle\frac{R_1}{s-\sigma-j\omega}+\frac{R_2}{s-\sigma+j\omega}
\end{equation*}
Tramite le antitrasformate notevoli si
ottiene una dinamica nel tempo $R_1e^{(\sigma+j\omega)t}+R_2e^{(\sigma-j\omega)t}$. Poiché rappresenta un oggetto fisico deve essere reale, è necessario che $R_1=R^*_2$.
Considerando $R_1=Me^{j\varphi}$, si ha:
\begin{gather*}
\mathcal{L}_-^{-1}\left\{\displaystyle\frac{R_1}{s-\sigma-j\omega}+\frac{R_2}{s-\sigma+j\omega}\right\}=Me^{(\sigma+j\omega)t+j\varphi}+Me^{(\sigma-j\omega)t-j\varphi}\\
Me^{\sigma t}\left(e^{j(\omega t+\varphi)}+e^{-j(\omega t+\varphi)}\right)=2Me^{\sigma t}\cos(\omega t+\varphi)\\
\mathcal{L}_-^{-1}\left\{\displaystyle\frac{R_1}{s-\sigma-j\omega}+\frac{R_2}{s-\sigma+j\omega}\right\}=2Me^{\sigma t}\cos(\omega t+\varphi)\tageq
\end{gather*}
Per cui due poli complessi e coniugati hanno un andamento pseudo-periodico nel tempo, convergente se $\sigma<0$ e divergente per $\sigma>0$:
\begin{figure}[H]%
\centering
\includegraphics{smorzato.pdf}%
\end{figure}
In caso i due poli complessi e coniugati siano puramente immaginari, allora l'oscillazione non si smorza nel tempo, quindi presentano un andamento puramente periodico,
rappresentano delle dinamiche al limite di stabilità:
\begin{figure}[H]%
\centering
\includegraphics{oscillatorio.pdf}%
\end{figure}
Un polo nell'origine nel piano di Laplace corrisponde ad un gradino nel dominio del tempo. Un polo nell'origine rappresenta una dinamica al limite di stabilità, il
sistema è stabile solo se è presente un unico polo nell'origine.
In base alla posizione dei poli nel piano di Gauss il sistema ha modi propri di evoluzione differenti. L'andamento del sistema è la combinazione degli andamenti dei
singoli poli. Basta una singola dinamica divergente per rendere il sistema instabile. Questi modi propri possono essere costanti, in caso del polo nell'origine, esponenziale
in caso di poli puramente reali, oppure oscillatori in caso di poli complessi. Questi modi possono essere convergenti se il polo ha parte reale negativa, stazionari se ha parte
reale nulla e divergenti se ha parte reale positiva.
Un sistema è asintoticamente stabile se tutti i poli rappresentano dinamiche convergenti. Se presenta almeno una dinamica al limite di stabilità viene definito semplicemente
stabile. Più i poli sono piccoli più velocemente il sistema converge.
Il guadagno di una funzione di trasferimento è definito come il valore che assume a regime permanente, se è stabile. In caso sia presente un polo nell'origine, non si può
calcolare il guadagno statico della funzione.
\begin{equation}
K_F=\lim_{t\to+\infty}f(t)=\lim_{s\to0}sF(s)
\end{equation}
I contributi dei poli asintoticamente stabili rappresentano la risposta libera del sistema, poiché tende a zero nel tempo, mentre i contributi dei poli semplicemente stabili
o instabili rappresentano la risposta permanente, poiché non diminuisce nel tempo.
\subsection{Funzioni di Trasferimento}
Una funzione di trasferimento rappresenta un blocco funzionale del tipo ingresso-uscita, per cui perde ogni informazione sullo stato del sistema.
Se due funzioni di trasferimento si trovano in serie, allora si possono sostituire da un'altra funzione di trasferimento data dal prodotto dalle due,
in generale per un numero $n$ di funzioni di trasferimento in serie si può descrivere una funzione equivalente:
\begin{equation}
G(s)=\displaystyle\prod_{i=1}^nG_i(s)
\end{equation}
\begin{figure}[H]%
\centering
\subfloat[\centering ]{\includegraphics{blocco-serie-1.pdf}}%
\qquad
\subfloat[\centering ]{\includegraphics{blocco-serie-2.pdf}}%
\end{figure}
Date due funzioni di trasferimento in parallelo, possono essere sostituite da un'altra funzione equivalente alla somma tra le due, in generale
per $k$ funzioni di trasferimento in parallelo, possono essere sostituite da un'altra funzione equivalente:
\begin{equation}
G(s)=\displaystyle\sum_{i=1}^kG_i(s)
\end{equation}
\begin{figure}[H]%
\centering
\subfloat[\centering ]{\includegraphics{blocco-parallelo-1.pdf}}%
\qquad
\subfloat[\centering ]{\includegraphics{blocco-parallelo-2.pdf}}%
\end{figure}
La funzione di trasferimento complessiva di un sistema presenta tutte le dinamiche di quel sistema, ovvero non viene persa l'informazione sulle
dinamiche manipolando le funzioni di trasferimento.
Per spostare una funzione di trasferimento sulla catena bisogna opportunamente dividere e moltiplicare per tale funzione su tutte le altre
ramificazioni per mantenere invariata l'entrata $U(s)$ su quella catena:
\begin{figure}[H]%
\centering
\subfloat[\centering ]{\includegraphics{blocco-proprietà-1.pdf}}%
\qquad
\subfloat[\centering ]{\includegraphics{blocco-proprietà-2.pdf}}%
\end{figure}
Viene definito processo di un sistema l'insieme coordinato di trasformazioni, trasmissione di energia, materiali e informazioni finalizzato ad un
obiettivo, viene indicato con la funzione $P(s)$.
Viene definito sistema a controreazione o retroreazione o feedback un sistema in cui l'uscita passata agisce sull'entrata futura. In un sistema a controreazione si
indica la sequenza ininterrotta di blocchi funzionali dall'entrata all'uscita catena diretta. Mentre si indica anello o ciclo chiuso la sequenza di
blocchi funzionali che attraversano la retroreazione e la catena diretta. Si vuole calcolare
una funzione di trasferimento equivalente:
\begin{equation*}
Y(s)=U(s)\cdot W(s)\Rightarrow W(s)=\displaystyle\frac{Y(s)}{U(s)}