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yuxuan(18466964)  08:48:52
一个简单的功能：下Ｌ单　每单在止赢Ｎ止损Ｍ　每隔Ｈ元下单　
Ｌ　Ｎ　Ｍ　　Ｈ　可以设的变量

第一单为市价购入　(设一个ＭＡ。ＥＭＡ　金叉之类)

购入成功后　下面每隔　Ｈ　元　挂　Ｌ－１个单

如果　第一单达到止赢　删除后面的Ｌ－１个挂单　并以市价再购入第一单
yuxuan(18466964)  08:49:55
就像外汇上的等倍加仓。准确的说是只多的网格交易，这个非常适合ＢＴＣ的的
由于每个人的参数不同，也不存大策略失效的问题


有这种情况会发生：你止盈，删除后面的N-1个，你再买入
1. 
第一单为市价购入　(设一个ＭＡ。ＥＭＡ　金叉之类)

购入成功后　下面每隔　Ｈ　元　挂　Ｌ－１个单

此时：有N个挂单

2. 如果　第一单达到止赢　删除后面的Ｌ－１个挂单　并以市价再购入第一单

此时：只有1个挂单了


测试了一晚上，刚根据成交记录与日志对比了下。发现三个问题。我发给你。
情况一：
		刚启动软件时的【委托卖价】出错。日志为关闭软件后重新打开。

2014/04/29 23:58:11 上一个趋势是上涨，等待卖出点触发
2014/04/29 23:58:11 EMA down cross, 卖出Sell Out---->市价65.20,委托价0.100000,diff-0.003

情况二：
		卖价问题。现在软件的卖价=买入价+死多设置。之前提到的策略是：
		算法一：均线下降出现卖点，判断【当前价格-止损价格】，如果【当前价格-止损价格>0】，则按当前价格卖出；
		若【当前价格-止损价格<=0】，则按【买入价格+死多设置】卖出。

		算法二：均线下降卖点出现，判断【当前价格-买入价格】，如果【当前价格-买入价格>=0】，则按当前价格卖出；
		若【当前价格-买入价格<0】，则按【买入价格+死多设置】卖出。

		感觉算法一更优些。与算法二对比，给一了定的回调空间，也允许了小亏，更可以减少死多模式卖不出的情况。
（例子：设置止损0.5%，死多0.1。在价格65.7元时出现金叉买入，但没有上涨而是马上下跌到65.5元。
		1#后面价格继续下跌达到止损点（低于止损点65.37元，比如65.1元），算法一与算法二结果一样，都是按【买入价格+死多设置】挂单卖；
		2#后面价格大回调然后出现卖点（超过买入价+死多设置65.8元，比如66元），算法一下算法二结果一样，都是按【当前价格】卖出；
		3#后面价格小回调然后出现卖点（低于买入价+死多设置65.8元，比如65.75元），算法一与算法二结果不一样，算法一按当前价格（65.75）卖出，算法二按【65.8挂单】

	  
2014/04/30 00:23:44 EMA [65.70,65.71,65.70] Diff:0.009	0.008
2014/04/30 00:23:44 EMA up cross, 买入buy In<----市价65.70,委托价65.71,diff0.008
2014/04/30 00:23:57 EMA [65.98,65.96,65.96] Diff:0.009	-0.002
2014/04/30 00:23:57 EMAdif(-0.002) <  sellThreshold(-0.001), trigger to sell
2014/04/30 00:23:57 EMA down cross, 卖出Sell Out---->市价65.98,委托价65.800000,diff-0.002




情况三：
		止损问题。
		当前价格触碰到止损点后，没有按【买价+死多设置】中设置的价格挂单。

2014/04/30 00:39:45 EMA [65.96,65.99,65.98] Diff:-0.007	0.010
2014/04/30 00:39:45 EMA up cross, 买入buy In<----市价65.96,委托价65.97,diff0.010
2014/04/30 00:41:47 EMA [65.84,65.92,65.87] Diff:0.035	0.050
2014/04/30 00:41:47 stop loss, 卖出Sell Out---->市价65.84,委托价65.840000
就这三个，蒜哥复制到文本软件里好看些。