-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
exchangeEngine.js
1233 lines (1045 loc) · 40 KB
/
exchangeEngine.js
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
/** openFXMarket - exchange Engine **/
var sys = require('sys'),
net = require('net'),
events = require("events"),
eye = require('./lib/eyes'),
crypto = require('crypto'),
redis = require("./lib/node_redis2/index"),
async = require('./lib/async'),
Buffer = require('buffer').Buffer;
var _ = require('./lib/underscore');
var emitter = new events.EventEmitter();
var __HOST__ = 'openfxmarket.com'; //test
var __STARTUP__ = new Date().getTime(); // время запуска сервера
//исключение, которое нигде не было перехвачено ранее
process.addListener('uncaughtException', function (err){
sys.puts('\n\n');
sys.log('Caught exception: ' + err.message);
sys.log(eye.inspect(err.stack));
sys.puts('\n\n');
return true;
});
sys.puts('\n\n');
sys.puts(' ====== openFxMarket.com ======');
sys.puts(' ====== 2013 (c) AGPsource.com ====== ');
sys.puts(' ====== Info: aleks.raiden@gmail.com ====== \n\n\n');
sys.puts(' ====== exchange Engine 0.1 at ' + __HOST__ + ' (Dev version) ======= ');
sys.puts('\n\n');
// общий обьект настроек сервера
var options = {
host : 'exchange.' + __HOST__,
exchangeId: null, //уникальный ид сервера, генерируется при страрте, если не задан
//RedisDB server
redisPort: 6380,
redisHost: 'localhost',
redisConfig: {
parser: "javascript", //использовать hiredis, если есть возможность собрать и подключить
//Setting this option to false can result in additional throughput at the cost of more latency.
socket_nodelay: true,
enable_offline_queue: true
},
//канал в редисе Pub/Sub для поступающих котировок
redisOrdersStream: 'MQE_ORDERS_CHANNEL',
//управляющий канал (команды, отмены и т.п.)
redisControlsStream: 'MQE_CONTROLS_CHANNEL',
//это список ордеров, которые сматчили, но они по какой-то причине не дошли до расчета по аккаунтам
redisMatchedOrdersQueue: 'MQE_MATCHED_ORDERS',
//префикс для ордербуков (добавляем код инструмента в верхнем регистре)
redisOrderbookPrefix: 'MQE_ORDERBOOK_',
//название ключа для топовой котировки (хеш со всеми последними котировками (топ-оф-бук)
redisCurrentQuoteHash: 'MQE_LAST_QUOTES',
//канал, куда паблишим ордера, которые удачно добавлены в очереди
redisAcceptedOrdersStream: 'MQE_ACCEPTED_ORDERS_CHANNEL',
//канал, куда постим оредра, которые сматчены между собой (команды для изменения аккаунта)
redisMatchedOrdersStream: 'MQE_MATCHED_ORDERS_CHANNEL',
//это ордера просроченные
redisExpiredOrdersStream: 'MQE_EXPIRED_ORDERS_CHANNEL',
//для случая, когда отваливается слушатель списка подтвержденных ордеров
redisAcceptedOrdersQueue: 'MQE_ACCEPTED_ORDERS',
//канал, куда сообщаем ид ордеров, которые не прошли
redisErroredOrdersStream: 'MQE_ERRORED_ORDERS_CHANNEL',
//где храним, по каким инструментам торгуем
redisAssetsTradeConfig: 'MQE_ASSETS_CONFIG',
//стрим для публикации последней котировки
redisLastQuoteStream: 'MQE_LAST_QUOTES_CHANNEL',
//хеш для истории всех ордеров
redisAllOrdersDB: 'MQE_ORDERS_DB',
//для хранения експайров надо отдельный сортед сет (чтобы выбирать одним запросом)
redisOrderExpiresSet: 'MQE_EXPIRES_ORDERSTORE_',
//глобальная таблица статусов ордеров (hash table)
redisGlobalOrderStatus: 'MQE_GLOBAL_ORDERS_STATUS',
//канал для оповещения других нод о своей работе
redisNodeNotificator: 'MQE_NODES_NOTIFY_CHANNEL',
//канал для трансляции ид снятых ордеров
redisCanceledOrdersStream: 'MQE_CANCELED_ORDERS_CHANNEL',
//в каком формате принимать котировки (пока json, потом возможно более эффективный типа messagepack или protobuf)
defaultOrderFormat: 'json',
//есть ли ограничение на глубину стакана
maxOrderbookDepth: 1000000,
//есть ли ограничение на время жизни ордера (0 - нет, пока не будет исполнен или снят)
maxOrderLifetime: 0,
//интервал чека стакана на предмет матчинга (в миллисекундах)
orderMatchInterval: 1000,
//как часто проверять експайринг (для топ-оф-бук он проверяется при каждом матчинге)
orderExpaireInterval: 1000,
//сколько может быть паралельных торговых очередей (инструментов)
maxAssetsBook: 1000,
//отдельное логгирование поступающих заявок и т.п. в отдельный сервер levelDB
useAdvancedLog: false,
logPort: null,
logHost: 'localhost',
//системный таймер, периодическое обслуживание сервера
sysOpsTimer: 30000,
//как часто публиковать котировку (Top-of-Book)
bestQuotePublishInterval: 1000,
//сколько из топа выбирать ордеров для матчинга за один раз?
matchAtOnceOrders: 1,
//список известных инструментов системе
//эти данные нужны и account-сервису для расчета баланса.
assets : [],
//в тестовом варианте дефолтный конфиг
__defaultAssetConfig: {
code: 'BTC/USD',
desc: 'Валютная пара Bitcoin/USD',
trade: 'open',
tradeTiming:[0, 24*3600], //диапазон в секундах, от начала суток, в котором торгуется инструмент
avalaibleOrderTypes:['L','M'], //какие типы ордеров разрешены (L - limit, M - market)
price_code: 'USD', //код инструмента, в котором выражена цена
asset_code: 'BTC', // код инструмента, который торгуется (на который заключены контракты)
price_min: 0.001, //минимальная цена и минимальный шаг цен
asset_min: 0.001, //минимальный размер лота
//это максимальные цены и обьемы
price_max: 99999,
asset_max: 99999,
//коммисия, которая взымается с операции (всегда берется от цены инструмента)
tax: {
sell: 0.001, //коммисия с продажи
buy: 0.001 // коммисия с покупки
}
},
//локальная копия списка с ошибками
lastErroredOrderIds:[],
lastMatchedOrderIds: [], //ид ордеров, которые отменены или сматченные, которые можно убирать
maxLocalErrored: 1000000 //сколько максимум храним ошибочных ордеров
};
//последняя котировка
var __LAST_ORDER__ = {};
//Глобальный флаг, включает дебаг-режим протокола редиса
redis.debug_mode = false;
//это выделенное подключение для Pub/Sub
var pubsub = redis.createClient(options.redisPort, options.redisHost, options.redisConfig);
pubsub.on("error", function (err){
sys.log("[ERROR] Redis error " + err);
});
pubsub.on("connect", function (err){
sys.log('[OK] Connected to Redis-server at ' + options.redisHost);
pubsub.subscribe([options.redisOrdersStream, options.redisControlsStream]);
});
//слушаем каналы
pubsub.on("message", function(ch, msg){
if (_.isEmpty(msg)) return;
try
{
if (((ch == options.redisOrdersStream) || (ch == options.redisControlsStream)) && (msg.indexOf('{"_":') === 0))
{
var _msg = JSON.parse(msg);
//сдублируем, чтобы потом не тратиться на перевод в строку
_msg.__json = msg;
//TODO: дополнительно проверять формат сообщений
if (typeof(_msg) != 'object') return;
if (ch == options.redisOrdersStream)
{
//у нас новый ордер
//sys.log('[NEW ORDER] ' + _msg._ + ' / ' + _msg.a);
//sys.puts(eye.inspect( _msg ));
emitter.emit('MQE_newOrder', _msg);
}
else
if (ch == options.redisControlsStream)
{
//у нас новая команда управления
emitter.emit('MQE_controlAction', _msg);
}
}
}catch(e){
sys.puts('\n===============================================\n');
sys.log('Caught exception: ' + e.message);
sys.log(eye.inspect(e.stack));
sys.puts('\n===============================================\n');
}
});
//а теперь клиент для ордербуков
var ordbs = redis.createClient(options.redisPort, options.redisHost, options.redisConfig);
ordbs.on("error", function (err){
sys.log("[ERROR] Redis error " + err);
});
ordbs.on("connect", function (err){
emitter.emit('MQE_loadStartUpConfig', function(){
emitter.emit('MQE_readyToWork');
});
sys.log('[OK] Connected to Redis-server at ' + options.redisHost);
});
//храним ид таймеров разных
var _timers = {};
//=================
//загружает конфигурацию торговых очередей и инструментов, потом вызивает уже стартовый калбек
emitter.addListener('MQE_loadStartUpConfig', function(callBack){
//для начала достанем конфигурацию
ordbs.hgetall(options.redisAssetsTradeConfig, function(err, data){
sys.puts( eye.inspect( data ) ) ;
if (_.isEmpty(data))
{
//клонируем дефолт
data = [];
data.push( _.clone(options.__defaultAssetConfig) );
}
_.each(data, function(obj){
sys.log('[INFO] Support asset: ' + obj.code + ' / ' + obj.desc);
options.assets.push( obj );
});
if (options.exchangeId == null)
{
options.exchangeId = 'ex' + new Date().getTime() + '_' + _.random(1, 9999);
}
//оповестим всех, что мы работаем
ordbs.publish(options.redisNodeNotificator, JSON.stringify({
node: options.exchangeId,
startTs: __STARTUP__,
status: 'startup'
}));
if (_.isFunction(callBack))
callBack();
});
});
//сигнал, что мы можем начинать работать
emitter.addListener('MQE_readyToWork', function(){
//таймер матчинга ордеров
_timers.orderMatchIntervalTimer = setInterval(function(){
_.each(options.assets, function(x){
if (x.trade == 'open')
{
emitter.emit('MQE_selectTopBook', x.code);
}
});
}, options.orderMatchInterval);
//таймер експайринга
_timers.orderExpaireIntervalTimer = setInterval(function(){
_.each(options.assets, function(x){
if (x.trade == 'open')
{
emitter.emit('MQE_selectExpireOrders', x.code);
}
});
}, options.orderExpaireInterval);
//ставим генерацию лучшей котировки
_timers.bestQuotePublishIntervalTimer = setInterval(function(){
emitter.emit('MQE_publishAllBestQuote');
}, options.bestQuotePublishInterval);
sys.log(' ==== All subsystem ON! All timers ON! Ready to Work! ==== ');
});
//общий обработчик комманд управления
emitter.addListener('MQE_controlAction', function(data){
//комманда снятия ордера с торговой очереди
if (data.action == 'cancel')
{
if ((_.isUndefined(data.data.reason)) || (_.isEmpty(data.data.reason)))
data.data.reason = 'Canceled by user';
sys.log('[COMMAND] ' + data.action + ' has apply for: ' + data.data.orderIds.length + ' orders with reason: ' + data.data.reason);
//нам всегда присылают массив ордеров (даже если снимает только один)
// а также одна общая причина (строка, которая будет записана в глобальную таблицу статусов)
_.each(data.data.orderIds, function(orderId){
emitter.emit('MQE_cancelOrder', orderId, data.data.reason);
});
}
else
if (data.action == 'setMatchInterval')
{
//разрешенный диапазон: 50 мс... 5000 мс.
var newMInterval = parseInt( data.data.newMatchInterval );
if ((newMInterval < 50) || (newMInterval > 5000))
{
sys.log('[ACTION_ERROR] Error while set new match interval. set: ' + newMInterval + ', accept: 50...5000');
return;
}
if (newMInterval != options.orderMatchInterval)
{
clearInterval( _timers.orderMatchIntervalTimer );
_timers.orderMatchIntervalTimer = setInterval(function(){
_.each(options.assets, function(x){
if (x.trade == 'open')
{
emitter.emit('MQE_selectTopBook', x.code);
}
});
}, options.orderMatchInterval);
sys.log('[ACTION] Set new matching interval: ' + newMInterval + ' ms.');
return;
}
}
else
//интервал генерации ласт/бест котировки
if (data.action == 'setQuoteInterval')
{
//разрешенный диапазон: 50 мс... 5000 мс.
var newQInterval = parseInt( data.data.newQuoteInterval );
if ((newQInterval < 200) || (newQInterval > 30000))
{
sys.log('[ACTION_ERROR] Error while set new quote interval. set: ' + newMInterval + ', accept: 200...30000');
return;
}
if (newQInterval != options.bestQuotePublishInterval)
{
clearInterval( _timers.bestQuotePublishIntervalTimer );
_timers.bestQuotePublishIntervalTimer = setInterval(function(){
emitter.emit('MQE_publishAllBestQuote');
}, options.bestQuotePublishInterval);
sys.log('[ACTION] Set new matching interval: ' + newMInterval + ' ms.');
return;
}
}
});
//Поступил новый ордер нам
emitter.addListener('MQE_newOrder', function(data){
//по сути, нам ничего особо не нужно - добавить только в ордербук котировку
//пока временно здесь, потом перенести во фронтенд
var _trans = ordbs.multi();
async.parallel([
//сохранение котировки в общий хеш
function(callBack){
_trans.hset(options.redisAllOrdersDB, data._, JSON.stringify(data), function(err, result){});
callBack(null);
},
function(callBack){
_trans.zadd([
//вида: MQE_ORDERBOOK_BTC/USD_S (sell) или MQE_ORDERBOOK_BTC/USD_B (buy)
options.redisOrderbookPrefix + data.a.toUpperCase() + '_' + data.t.toUpperCase(),
data.p,
data.__json
], function(err, response){});
callBack(null);
},
function(callBack){
if (data.c != 0)
{
//sys.log('[==EXPIRE==] Clear at: ' + data.c);
ordbs.zadd([options.redisOrderExpiresSet + data.a.toUpperCase(), data.c, data._], function(err, response){});
}
callBack(null);
}],
function(err, responce){
//sys.log('----- ----------- finish ---------- -----');
// drains multi queue and runs atomically
_trans.exec(function (err, replies) {
if (!err)
{
//добавили? вышлем подтверждение, что мы приняли ордер
ordbs.publish(options.redisAcceptedOrdersStream, data._, function(err, resp){
//но, если там никто не слушает?
if ((err) && (resp < 1))
{
ordbs.rpush(options.redisAcceptedOrdersQueue, data._);
}
//запомним последнюю котировку (не применимо к маркет-ордерам)
if (data.f[0] == 'L')
{
if (_.isUndefined(__LAST_ORDER__[ data.a.toUpperCase() ]))
__LAST_ORDER__[ data.a.toUpperCase() ] = {S:null,B:null};
__LAST_ORDER__[ data.a.toUpperCase() ][ data.t.toUpperCase() ] = data;
}
});
}
else
{
options.lastErroredOrderIds.push( data._ );
//запишем текст ошибки
data.__error = response;
//оповестим других про ошибочный ордер
ordbs.publish(options.redisErroredOrdersStream, JSON.stringify(data));
}
});
});
});
//собственно, сам матчинг енжайн
emitter.addListener('MQE_matchEngine', function(a, sell, buy){
//sys.log('==== [MATCH ENGINE] ===== ');
//sys.puts( eye.inspect( [sell, buy] ) );
//sys.puts('\n======= WARNING! TEST MODE! ============= \n');
//если хотя купить за цену == или больше, чем лучшая заявка на продажу - матчим оба
//если хотят продать за цену == или меньше, чем лучшая заявка на покупку - матчим оба
//для поддержки ордеров с експайром
var _nowDt = new Date().getTime();
//дополнительная проверка
if (((sell.c != 0) && (sell.c <= _nowDt)) || ((buy.c != 0) && (buy.c <= _nowDt)))
return;
var isMatched = false;
//обе заявки лимитные
if ((sell.f[0] == 'L') && (buy.f[0] == 'L'))
{
if (( sell.p <= buy.p ) || ( buy.p >= sell.p ))
{
isMatched = true;
}
}
else
if ((sell.f[0] == 'L') && (buy.f[0] == 'M'))
{
//sys.puts('\n\n\n\n' + eye.inspect( [ sell, buy ] ) + '\n\n\n\n');
buy.p = sell.p;
buy.s = Number( buy.p * buy.v );
isMatched = true;
}
else
if ((sell.f[0] == 'M') && (buy.f[0] == 'L'))
{
//мы матчим с топ-оф-бук покупок
//sys.puts('\n\n\n\n' + eye.inspect( [ sell, buy ] ) + '\n\n\n\n');
sell.p = buy.p;
sell.s = Number( sell.p * sell.v );
isMatched = true;
}
else
if ((sell.f[0] == 'M') && (buy.f[0] == 'M'))
{
//sys.puts('\n\n\n\n\n\n\n\n ========== Market/Market orders!!! ==========\n\n\n\n\n\n\n\n');
//sys.puts(eye.inspect([sell, buy]));
//sys.puts('\n\n');
//самая тяжелая ситуация - у нас два маркет-ордера
//тогда выбираем для каждого стакана первую не 0 цену и матчим с ней
async.parallel([
function(callBack){
//для котировки buy выберем топ от sell-очереди
ordbs.zrangebyscore([
options.redisOrderbookPrefix + buy.a.toUpperCase() + '_S',
'(0', //минимальная цена +1 поинт - используем фичу синтаксиса редиса
'(999999999',
'LIMIT',
0,
1],
function(err, data){
if ((!err) && (data.length > 0))
{
//поскольку мы можем выбирать несколько котировок, обойдемся одним вызовом JSON.parse
var _data = JSON.parse('[' + data.join(',') + ']');
_.each(_data, function(x, i){
_data[i]['__json'] = data[i];
});
//это котировка с минимальной ценой продажи
callBack(null, _data[0] );
}
else
callBack(1, null );
});
},
function(callBack){
//для котировки sell выберем топ от buy-очереди
ordbs.zrevrangebyscore([
options.redisOrderbookPrefix + buy.a.toUpperCase() + '_B',
'(999999999', //минимальная цена +1 поинт - используем фичу синтаксиса редиса
'(0',
'LIMIT',
0,
1],
function(err, data){
if ((!err) && (data.length > 0))
{
//поскольку мы можем выбирать несколько котировок, обойдемся одним вызовом JSON.parse
var _data = JSON.parse('[' + data.join(',') + ']');
_.each(_data, function(x, i){
_data[i]['__json'] = data[i];
});
//это котировка с Максимальной ценой покупки
callBack(null, _data[0] );
}
else
callBack(1, null );
});
}],
function(err, result){
if (!err)
{
//если же мы не нашли одной из котировок - она может или отбрасываться или ждать своего часа
var _best_sell = result[0], _best_buy = result[1];
//sys.puts('\n\n============= Matched by best ==========\n\n');
//sys.puts(eye.inspect([_best_sell, _best_buy]));
//sys.puts('\n\n');
if (!_.isEmpty(_best_sell))
{
//матчим наш бай с этим селлом
buy.p = _best_sell.p;
buy.s = Number( buy.p * buy.v );
sys.log('[Matched] BUY market matched => ' + _best_sell.p + '/' + buy.v);
//теперь пойдем дальше
async.parallel([
function(callBack){
ordbs.zrem(options.redisOrderbookPrefix + a.toUpperCase() + '_B', buy.__json, function(err, result){
if (err)
callBack(1, '[DELETE/Buy] ERROR: ' + err + ' ' + result);
else
callBack(null);
});
},
function(callBack){
ordbs.zrem(options.redisOrderbookPrefix + a.toUpperCase() + '_S', _best_sell.__json, function(err, result){
if (err)
callBack(1, '[DELETE/Sell(best)] ERROR: ' + err + ' ' + result);
else
callBack(null);
});
}],
function(err, result){
if (!err)
{
emitter.emit('MQE_matchOrder', _best_sell, buy);
}
}
);
}
//теперь вторую пару
if (!_.isEmpty(_best_buy))
{
//матчим наш бай с этим селлом
sell.p = _best_buy.p;
sell.s = Number( sell.p * sell.v );
sys.log('[Matched] SELL market matched => ' + _best_buy.p + '/' + sell.v);
//теперь пойдем дальше
async.parallel([
function(callBack){
ordbs.zrem(options.redisOrderbookPrefix + a.toUpperCase() + '_B', _best_buy.__json, function(err, result){
if (err)
callBack(1, '[DELETE/Buy(best)] ERROR: ' + err + ' ' + result);
else
callBack(null);
});
},
function(callBack){
ordbs.zrem(options.redisOrderbookPrefix + a.toUpperCase() + '_S', sell.__json, function(err, result){
if (err)
callBack(1, '[DELETE/Sell] ERROR: ' + err + ' ' + result);
else
callBack(null);
});
}],
function(err, result){
if (!err)
{
emitter.emit('MQE_matchOrder', sell, _best_buy);
}
}
);
}
}
});
//дальше оно будет матчится паралельно и независимо
isMatched = false;
}
if (isMatched == false)
{
//sys.log(' === Empty Book === ');
return;
}
//матчим
async.parallel([
function(callBack){
ordbs.zrem(options.redisOrderbookPrefix + a.toUpperCase() + '_B', buy.__json, function(err, result){
if (err)
callBack(1, '[DELETE/Buy] ERROR: ' + err + ' ' + result);
else
callBack(null);
});
},
function(callBack){
ordbs.zrem(options.redisOrderbookPrefix + a.toUpperCase() + '_S', sell.__json, function(err, result){
if (err)
callBack(1, '[DELETE/Sell] ERROR: ' + err + ' ' + result);
else
callBack(null);
});
}],
function(err, result){
if (!err)
{
emitter.emit('MQE_matchOrder', sell, buy);
}
}
);
});
var _lastMatchesTime = []; //счетчик среднего матчинга
//этот метод матчит две котировки конкретные
emitter.addListener('MQE_matchOrder', function(sell, buy){
//match!
//sys.log('[MATCH] Sell: ' + sell.p + '/' + sell.v + ' <===> ' + buy.p + '/' + buy.v + ': Buy');
//теперь посмотрим как мы матчим
//sys.log('[ORDER] Sell: ' + sell.p + ' / ' + sell.v); //покупка
//sys.log('[ORDER] Buy: ' + buy.p + ' / ' + buy.v); //продажа
var t1 = process.hrtime();
var p_match = null;
var v_match = null;
//вычислим прайс матчинг
if ((buy.p >= sell.p) || (sell.p <= buy.p))
{
p_match = sell.p;
}
//
//теперь обьем
if (buy.v >= sell.v)
{
v_match = sell.v;
}
else
if (sell.v >= buy.v)
{
v_match = buy.v;
}
sys.log('[ORDER/MATCH] Finish Price matched: ' + p_match + ', volume: ' + v_match);
//sys.log('[ORDER] Finish lot Volume matched: ' + v_match);
//теперь сформировать команды с указанием исполнения ордеров и посмотреть, остались ли ордера
//запишем в ордер
var matchAt = new Date().getTime();
sell.matched = {
matchBy : buy._,
matchP : p_match,
matchV : v_match,
matchAt : matchAt
};
buy.matched = {
matchBy : sell._,
matchP : p_match,
matchV : v_match,
matchAt : matchAt
};
async.parallel([
function(callBack){
//теперь отправим эти заявки на исполнение
ordbs.publish(options.redisMatchedOrdersStream, JSON.stringify( sell ), function(err, data){
//для случая, когда на той стороне никто не принимает (временно отвалился, например, акаунт сервере)
if ((err) || (data < 1))
{
//sys.log('[ERROR] No one readers for AcceptedOrdersStream. Orders queued');
ordbs.rpush(options.redisMatchedOrdersQueue, JSON.stringify( sell ), function(err, data){
if (!err)
callBack(null);
else
callBack(err, data);
});
}
else
{
if (!err)
callBack(null);
else
callBack(err, data);
}
});
},
function(callBack){
//теперь отправим эти заявки на исполнение
ordbs.publish(options.redisMatchedOrdersStream, JSON.stringify( buy ), function(err, data){
if ((err) || (data < 1))
{
//sys.log('[ERROR] No one readers for AcceptedOrdersStream. Orders queued');
ordbs.rpush(options.redisMatchedOrdersQueue, JSON.stringify( sell ), function(err, data){
if (!err)
callBack(null);
else
callBack(err, data);
});
}
else
{
if (!err)
callBack(null);
else
callBack(err, data);
}
});
},
function(callBack){
//теперь посмотреть, что осталось от заявок (по обьему)
//продали меньше, чем обьем заявки
if (sell.v > v_match)
{
delete sell.matched;
delete sell.__json;
//обновим обьем
sell.v = sell.v - v_match;
if (sell.f[0] == 'M')
{
sell.p = 0;
sell.s = 0;
}
else
sell.s = Number( sell.p * sell.v );
//теперь заявка со скорректированным обьемом доступа снова будет
ordbs.publish(options.redisOrdersStream, sell, function(err, data){
if (!err)
{
sys.log('[ORDER/Correct] Order '+sell.f[0]+'#' + sell._ + '/S is corrected by volume: ' + sell.v + '(accept: ' + v_match + ')');
callBack(null);
}
else
callBack(err, data);
});
}
else
callBack(null);
},
function(callBack){
//купили меньше, чем хотели
if (v_match < buy.v)
{
delete buy.matched;
delete buy.__json;
//обновим обьем
buy.v = buy.v - v_match;
if (buy.f[0] == 'M')
{
buy.p = 999999999;
buy.s = 0;
}
else
buy.s = Number( buy.p * buy.v );
//теперь заявка со скорректированным обьемом доступа снова будет
ordbs.publish(options.redisOrdersStream, buy, function(err, data){
if (!err)
{
sys.log('[ORDER/Correct] Order '+buy.f[0]+'#' + sell._ + '/B is corrected by volume: ' + sell.v + '(accept: ' + v_match + ')');
callBack(null);
}
else
callBack(err, data);
});
}
else
callBack(null);
}],
function(err, result){
//var diff = ;
_lastMatchesTime.push(process.hrtime(t1));
//sys.log('[DEBUG] Match two order by '+(diff[0] * 1e9 + diff[1])+' ns.');
}
);
//sys.log('[DEBUG] Match two order by '+(diff[0] * 1e9 + diff[1])+' ns.');
});
//выборка данных
emitter.addListener('MQE_selectTopBook', function(a){
if (typeof(a) == 'undefined') a = 'BTC/USD';
//var _book = {'s':null,'b':null};
//var time1 = process.hrtime();
//получить топ буков: для продажи - минимум цены, для покупки: максимум
async.parallel([
function(callBack){
ordbs.zrange([
options.redisOrderbookPrefix + a.toUpperCase() + '_S',
0,
options.matchAtOnceOrders-1],
function(err, data){
if ((!err) && (data.length > 0))
{
//поскольку мы можем выбирать несколько котировок, обойдемся одним вызовом JSON.parse
var _data = JSON.parse('[' + data.join(',') + ']');
_.each(_data, function(x, i){
_data[i]['__json'] = data[i];
});
callBack(null, _data );
}
else
callBack(1, null );
});
},
function(callBack){
ordbs.zrevrange([
options.redisOrderbookPrefix + a.toUpperCase() + '_B',
0,
options.matchAtOnceOrders-1],
function(err, data){
if ((!err) && (data.length > 0))
{
var _data = JSON.parse('[' + data.join(',') + ']');
_.each(_data, function(x, i){
_data[i]['__json'] = data[i];
});
callBack(null, _data );
}
else
callBack(1, null);
});
}
],
function(err, results){
if (!err)
{
emitter.emit('MQE_matchEngine', a, results[0][0], results[1][0]);
}
});
});
//проверка на експайринг ордеров
emitter.addListener('MQE_selectExpireOrders', function(a){
//мы выбираем из сета все ордера, которуе уже проекспайрены
var _now = new Date().getTime();
//выбрать все, кто равен или меньше текущего
ordbs.zrevrangebyscore([
options.redisOrderExpiresSet + a.toUpperCase(),
'(' + _now,
'(0'
],
function(err, data){
if (!err)
{
if (data.length > 0)
{
sys.log('[EXPIRE] To expired: ' + data.length + ' orders');
_.each(data, function(el){
emitter.emit('MQE_orderExpire', el[0], a);
});
}
}
else
{
sys.puts('\n================\n' + eye.inspect(data) + '\n================\n');
}
}
);
});
//обработка експайра одной котировки
// получаем ид ордера и код инструмента вида BTC/USD
emitter.addListener('MQE_orderExpire', function(orderId, a){
//первым делом получить ордер из общего стора
ordbs.hget(options.redisAllOrdersDB, orderId, function(err, data){
if ((!err) && (!_.isEmpty(data)))
{
var order = JSON.parse( data );
//теперь удаляем из общего сета (вопрос надо ли?, пока оставим options.redisAllOrdersDB
async.parallel([
//удаление из ордербука
function(callBack){
var _orderbook = options.redisOrderbookPrefix + a.toUpperCase() + '_' + order.t.toUpperCase();
ordbs.zrem(_orderbook, order.__json, function(err, res){
if (!err)
callBack(null);
else
callBack(res);
});
},
//из таблицы с експайрами
function(callBack){
ordbs.zrem(options.redisOrderExpiresSet + a.toUpperCase(), orderId, function(err, res){
if (!err)
callBack(null);
else
callBack(res);
});
},
//выставить глобал ордер статус
function(callBack){
ordbs.hset(options.redisGlobalOrderStatus, orderId, '[EXPIRED] Order expired', function(err, res){
if (!err)
callBack(null);
else
callBack(res);
});
}],
function(err, responce){
if(!err)
{
//оповещаем внешние сервисы
sys.log('[EXPIRE] Order ' + order.t + ' '+order.f[0]+'#' + order._ + ' has expired');
ordbs.publish(options.redisExpiredOrdersStream, order._, function(err, result){});
}
});
}
});
});
//снятие ордера
// !TODO: можно обьеденить код с Expire - это по сути почти одинаковое действие
emitter.addListener('MQE_cancelOrder', function(orderId, reason){
//первым делом получить ордер из общего стора
ordbs.hget(options.redisAllOrdersDB, orderId, function(err, data){
if (!err)
{
var order = JSON.parse( data );