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<h2 id="Introducci&#243;n">Introducci&#243;n<a class="anchor-link" href="#Introducci&#243;n">&#182;</a></h2><p>Los datos obtenidos a partir de observaciones recogidas a lo largo del tiempo son extremadamente comunes. En los negocios, observamos las tasas de interés de la semana, los precios de cierre de las acciones diarios, los índices de precios mensuales, las cifras de ventas anuales, y así sucesivamente. En meteorología, observamos las temperaturas máximas y mínimas diarias, los índices anuales de precipitación y de sequía, y las velocidades del viento por hora. En la agricultura, registramos las cifras anuales de producción agrícola y ganadera, la erosión del suelo, y las ventas de exportación. En las ciencias biológicas, observamos la actividad eléctrica del corazón en intervalos de milisegundos. La lista de las áreas en las que se estudian las <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_temporal">series de tiempo</a> es prácticamente interminable.</p>
<h2 id="&#191;Qu&#233;-es-una-serie-de-tiempo?">&#191;Qu&#233; es una serie de tiempo?<a class="anchor-link" href="#&#191;Qu&#233;-es-una-serie-de-tiempo?">&#182;</a></h2><p>Una <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_temporal">serie de tiempo</a> o <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_temporal">serie temporal</a> es una secuencia de datos, observaciones o valores, medidos en determinados momentos y ordenados cronológicamente. Los datos pueden estar espaciados a intervalos iguales o desiguales. Una vez que se captura una <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_temporal">serie de tiempo</a>, a menudo se realiza un análisis sobre ella para identificar patrones en los datos, en esencia, lo que se busca es entender que suceda a medida que el tiempo va avanzando. Ser capaz de procesar datos de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_temporal">series de tiempo</a> es una habilidad esencial en el mundo moderno. Uno de los usos más habituales de las <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_temporal">series de tiempo</a> es su análisis para predicción y pronóstico (así se hace por ejemplo con los datos climáticos, las acciones de bolsa, o las series de datos demográficos). Resulta difícil imaginar una rama de las ciencias en la que no aparezcan datos que puedan ser considerados como <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_temporal">series de tiempo</a>.</p>
<h3 id="&#191;Qu&#233;-las-hace-especiales?">&#191;Qu&#233; las hace especiales?<a class="anchor-link" href="#&#191;Qu&#233;-las-hace-especiales?">&#182;</a></h3><p>Las características que hacen a las <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_temporal">series de tiempo</a> especiales y las diferencia de, por ejemplo, un problema de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_la_regresi%C3%B3n">regresión</a> son las siguientes:</p>
<ol>
<li><p>Son <strong><em>dependientes del tiempo</em></strong>; por lo tanto el supuesto básico de los modelos de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_la_regresi%C3%B3n">regresión</a> de que las observaciones son <em>independientes</em> no se sostiene en este caso.</p>
</li>
<li><p>Suelen tener una <strong><em>tendencia</em></strong>; la mayoría de las <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_temporal">series de tiempo</a> suelen tener algún tipo de tendencia de estacionalidad, es decir, las variaciones propias de un período de tiempo determinado.</p>
</li>
<li><p>Suelen estar <strong><em>autocorrelacionadas</em></strong>; la mayoría de los procesos físicos presentan una inercia y no cambian tan rápidamente. Esto, combinado con la frecuencia del muestreo, a menudo hace que las observaciones consecutivas estén <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Correlaci%C3%B3n">correlacionadas</a>. Esta <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Correlaci%C3%B3n">correlación</a> entre observaciones consecutivas se llama <em><a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Autocorrelaci%C3%B3n">autocorrelación</a></em>. Cuando los datos están <em><a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Autocorrelaci%C3%B3n">autocorrelacionados</a></em>, la mayoría de los métodos estadísticos estándares basados en la suposición de observaciones independientes pueden arrojar resultados engañosos o incluso ser inútiles.</p>
</li>
</ol>
<h2 id="Series-de-tiempo-estacionarias">Series de tiempo estacionarias<a class="anchor-link" href="#Series-de-tiempo-estacionarias">&#182;</a></h2><p>Un tipo muy importante de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_temporal">series de tiempo</a> son las <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_estacionario">series de tiempo estacionarias</a>. Una <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_temporal">series de tiempo</a> se dice que es estrictamente <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_estacionario">estacionaria</a> si sus propiedades no son afectadas por los cambios a lo largo del tiempo. Es decir, que se deberían cumplir tres criterios básicos para poder considerar a una <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_temporal">series de tiempo</a> como <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_estacionario">estacionaria</a>:</p>
<ol>
<li><strong>La <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Media_aritm%C3%A9tica">media</a> de la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_temporal">serie</a> no debe ser una función de tiempo</strong>; sino que debe ser constante. La siguiente imagen muestra una <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_temporal">serie</a> que cumple con esta condición y otra que no la cumple.
<img alt="Series de tiempo con Python" title="media estacionaria - no estacionaria" src="http://relopezbriega.github.io/images/Mean_stationary.png" high=300px width=500px></li>
<li><strong>La <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Varianza">varianza</a> de la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_temporal">serie</a> no debe ser una función del tiempo</strong>. El siguiente gráfico representa una <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_temporal">serie</a> cuya <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Varianza">varianza</a> no esta afectada por el tiempo (es <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_estacionario">estacionaria</a>) y otra que no cumple con esa condición.
<img alt="Series de tiempo con Python" title="media estacionaria - no estacionaria" src="http://relopezbriega.github.io/images/Var_stationary.png" high=300px width=500px></li>
<li><strong>La <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Covarianza">covarianza</a> de la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_temporal">serie</a> no debe ser una función del tiempo</strong>. En el gráfico de la derecha, se puede observar que la propagación de la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_temporal">serie</a> se va encogiendo a medida que aumenta el tiempo. Por lo tanto, la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Covarianza">covarianza</a> no es constante en el tiempo para la <em>serie roja</em>.
<img alt="Series de tiempo con Python" title="media estacionaria - no estacionaria" src="http://relopezbriega.github.io/images/Cov_stationary.png" high=300px width=500px></li>
</ol>
<h3 id="&#191;Por-qu&#233;-son-importantes-las-series-de-tiempo-estacionarias?">&#191;Por qu&#233; son importantes las series de tiempo estacionarias?<a class="anchor-link" href="#&#191;Por-qu&#233;-son-importantes-las-series-de-tiempo-estacionarias?">&#182;</a></h3><p>La razón por la que estas <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_estacionario">series</a> son importantes es que la mayoría de los modelos de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_temporal">series de tiempo</a> funcionan bajo el supuesto de que la serie es <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_estacionario">estacionaria</a>. Intuitivamente, podemos suponer que si una <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_temporal">serie</a> tiene un comportamiento particular en el tiempo, hay una <a href="http://relopezbriega.github.io/blog/2015/06/27/probabilidad-y-estadistica-con-python/">probabilidad</a> muy alta de que se comportamiento continúe en el futuro. Además, las teorías relacionadas con las <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_estacionario">series estacionarias</a> son más maduras y más fáciles de implementar en comparación con series no estacionarias. A pesar de que el supuesto de que la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_temporal">serie</a> es <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_estacionario">estacionaria</a> se utiliza en muchos modelos, casi ninguna de las <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_temporal">series de tiempo</a> que encontramos en la práctica son <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_estacionario">estacionarias</a>. Por tal motivo la <a href="http://relopezbriega.github.io/blog/2015/06/27/probabilidad-y-estadistica-con-python/">estadística</a> tuvo que desarrollar varias técnicas para hacer <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_estacionario">estacionaria</a>, o lo más cercano posible a <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_estacionario">estacionaria</a>, a una <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_temporal">serie</a>.</p>
<h2 id="Series-de-tiempo-con-Python">Series de tiempo con Python<a class="anchor-link" href="#Series-de-tiempo-con-Python">&#182;</a></h2><p>Las principales librerías que nos ofrece <a href="http://python.org/">Python</a> para trabajar con <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_temporal">series de tiempo</a> son:</p>
<ul>
<li><strong><a href="http://statsmodels.sourceforge.net/stable/tsa.html">Statsmodels</a></strong>: Esta librería contiene muchos objetos y funciones de suma utilidad para el análisis de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_temporal">series de tiempo</a>. Algunos de los modelos que están cubiertos por <a href="http://statsmodels.sourceforge.net/stable/tsa.html">Statsmodels</a> incluyen: el <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_autorregresivo">modelo autorregresivo</a> (AR); el <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Vector_autoregression">modelo autorregresivo de vectores</a> (VAR); y el <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_autorregresivo_de_media_m%C3%B3vil">modelo autorregresivo de media móvil</a> (ARMA). También incluye funciones de <a href="http://relopezbriega.github.io/blog/2015/06/27/probabilidad-y-estadistica-con-python/">estadística descriptiva</a> de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_temporal">series de tiempo</a>, como por ejemplo la <em><a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Autocorrelaci%C3%B3n">autocorrelación</a></em>, así como las correspondientes propiedades teóricas de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_autorregresivo_de_media_m%C3%B3vil">ARMA</a> o procesos relacionados. Por último, también ofrece las pruebas estadísticas relacionadas y algunas funciones auxiliares muy útiles.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong><a href="http://pandas.pydata.org/">Pandas</a></strong>: <a href="http://pandas.pydata.org/">Pandas</a> proporciona un amplio soporte para trabajar con datos de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_temporal">series de tiempo</a>. Generalmente cuando trabajamos con <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_temporal">series de tiempo</a> realizamos un amplio abanico de tareas, como: convertir fechas, estandarizar el tiempo de acuerdo a la zona horaria, crear secuencias a determinados intervalos o frecuencias, identificar datos faltantes, desplazar las fechas hacia atrás o hacia adelante por un determinado valor, calcular resúmenes agregados de valores a medida que el tiempo cambia, etc. <a href="http://pandas.pydata.org/">Pandas</a> nos brinda las herramientas para poder realizar estas y muchas otras tareas en forma muy sencilla.</li>
</ul>
<p>Veamos algunos ejemplos de como podemos manipular y analizar <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_temporal">series de tiempo</a> con la ayuda de <a href="http://python.org/">Python</a>. En este caso, vamos a jugar un poco con la información de los precios de las acciones de <a href="https://www.weatherford.com/en/homepage">Weatherford</a> (<a href="https://finance.yahoo.com/quote/wft?ltr=1">WFT</a>) de este año.</p>
<h3 id="Manipulando-la-serie-de-tiempo-con-pandas">Manipulando la serie de tiempo con pandas<a class="anchor-link" href="#Manipulando-la-serie-de-tiempo-con-pandas">&#182;</a></h3>
</div>
</div>
</div>
<div class="cell border-box-sizing code_cell rendered">
<div class="input">
<div class="prompt input_prompt">In&nbsp;[1]:</div>
<div class="collapseheader inner_cell"><span style="font-weight: bold;">Ver Código</span>
<div class="input_area" style="display:none">
<div class="highlight-ipynb"><pre class="ipynb"><span></span><span class="c1"># importando modulos necesarios</span>
<span class="kn">import</span> <span class="nn">numpy</span> <span class="kn">as</span> <span class="nn">np</span>
<span class="kn">import</span> <span class="nn">pandas</span> <span class="kn">as</span> <span class="nn">pd</span>
<span class="kn">import</span> <span class="nn">pandas.io.data</span> <span class="kn">as</span> <span class="nn">web</span>
<span class="kn">import</span> <span class="nn">datetime</span> <span class="kn">as</span> <span class="nn">dt</span>
<span class="kn">from</span> <span class="nn">pydataset</span> <span class="kn">import</span> <span class="n">data</span>
<span class="kn">import</span> <span class="nn">statsmodels.api</span> <span class="kn">as</span> <span class="nn">sm</span>
<span class="c1"># librerías de visualizaciones</span>
<span class="kn">import</span> <span class="nn">seaborn</span> <span class="kn">as</span> <span class="nn">sns</span>
<span class="kn">import</span> <span class="nn">matplotlib.pyplot</span> <span class="kn">as</span> <span class="nn">plt</span>
<span class="c1"># graficos incrustados</span>
<span class="o">%</span><span class="k">matplotlib</span> inline
<span class="c1"># pandas solo 4 decimales</span>
<span class="n">pd</span><span class="o">.</span><span class="n">set_option</span><span class="p">(</span><span class="s1">&#39;precision&#39;</span><span class="p">,</span> <span class="mi">4</span><span class="p">)</span>
</pre></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cell border-box-sizing code_cell rendered">
<div class="input">
<div class="prompt input_prompt">In&nbsp;[2]:</div>
<div class="inner_cell">
<div class="input_area">
<div class="highlight-ipynb"><pre class="ipynb"><span></span><span class="c1"># Ejemplo serie de tiempo con Pandas</span>
<span class="c1"># Creando una serie de tiempo de las acciones de WFT desde yahoo finance</span>
<span class="n">wft</span> <span class="o">=</span> <span class="n">web</span><span class="o">.</span><span class="n">DataReader</span><span class="p">(</span><span class="s2">&quot;WFT&quot;</span><span class="p">,</span> <span class="s1">&#39;yahoo&#39;</span><span class="p">,</span> <span class="s1">&#39;2016-1-1&#39;</span><span class="p">,</span> <span class="s1">&#39;2016-9-30&#39;</span><span class="p">)</span>
<span class="n">wft</span><span class="o">.</span><span class="n">head</span><span class="p">(</span><span class="mi">5</span><span class="p">)</span>
</pre></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="output_wrapper">
<div class="output">
<div class="output_area">
<div class="prompt output_prompt">Out[2]:</div>
<div class="output_html rendered_html output_subarea output_execute_result">
<div>
<table border="1" class="dataframe">
<thead>
<tr style="text-align: right;">
<th></th>
<th>Open</th>
<th>High</th>
<th>Low</th>
<th>Close</th>
<th>Volume</th>
<th>Adj Close</th>
</tr>
<tr>
<th>Date</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<th>2016-01-04</th>
<td>8.40</td>
<td>8.70</td>
<td>8.29</td>
<td>8.64</td>
<td>10719400</td>
<td>8.64</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-01-05</th>
<td>8.67</td>
<td>8.80</td>
<td>8.13</td>
<td>8.26</td>
<td>9109100</td>
<td>8.26</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-01-06</th>
<td>7.94</td>
<td>8.16</td>
<td>7.84</td>
<td>7.91</td>
<td>13203200</td>
<td>7.91</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-01-07</th>
<td>7.69</td>
<td>7.83</td>
<td>7.34</td>
<td>7.34</td>
<td>12633800</td>
<td>7.34</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-01-08</th>
<td>7.48</td>
<td>7.55</td>
<td>6.86</td>
<td>6.97</td>
<td>18547500</td>
<td>6.97</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cell border-box-sizing code_cell rendered">
<div class="input">
<div class="prompt input_prompt">In&nbsp;[3]:</div>
<div class="inner_cell">
<div class="input_area">
<div class="highlight-ipynb"><pre class="ipynb"><span></span><span class="c1"># filtrando sólo del 2016-02-04 al 2016-02-18</span>
<span class="n">wft</span><span class="p">[</span><span class="s1">&#39;2016-02-04&#39;</span><span class="p">:</span><span class="s1">&#39;2016-02-18&#39;</span><span class="p">]</span>
</pre></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="output_wrapper">
<div class="output">
<div class="output_area">
<div class="prompt output_prompt">Out[3]:</div>
<div class="output_html rendered_html output_subarea output_execute_result">
<div>
<table border="1" class="dataframe">
<thead>
<tr style="text-align: right;">
<th></th>
<th>Open</th>
<th>High</th>
<th>Low</th>
<th>Close</th>
<th>Volume</th>
<th>Adj Close</th>
</tr>
<tr>
<th>Date</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<th>2016-02-04</th>
<td>7.10</td>
<td>7.82</td>
<td>6.99</td>
<td>7.39</td>
<td>34474500</td>
<td>7.39</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-02-05</th>
<td>7.37</td>
<td>7.52</td>
<td>6.87</td>
<td>6.94</td>
<td>27775700</td>
<td>6.94</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-02-08</th>
<td>6.68</td>
<td>6.79</td>
<td>6.41</td>
<td>6.74</td>
<td>17611300</td>
<td>6.74</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-02-09</th>
<td>6.60</td>
<td>6.72</td>
<td>6.07</td>
<td>6.34</td>
<td>13741100</td>
<td>6.34</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-02-10</th>
<td>6.28</td>
<td>6.59</td>
<td>6.11</td>
<td>6.24</td>
<td>8623900</td>
<td>6.24</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-02-11</th>
<td>6.02</td>
<td>6.27</td>
<td>5.74</td>
<td>6.06</td>
<td>17133900</td>
<td>6.06</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-02-12</th>
<td>6.14</td>
<td>6.66</td>
<td>6.06</td>
<td>6.47</td>
<td>13498600</td>
<td>6.47</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-02-16</th>
<td>6.66</td>
<td>6.74</td>
<td>6.33</td>
<td>6.62</td>
<td>11453500</td>
<td>6.62</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-02-17</th>
<td>6.70</td>
<td>7.13</td>
<td>6.55</td>
<td>6.72</td>
<td>29061300</td>
<td>6.72</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-02-18</th>
<td>6.95</td>
<td>6.96</td>
<td>6.22</td>
<td>6.51</td>
<td>13587900</td>
<td>6.51</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cell border-box-sizing code_cell rendered">
<div class="input">
<div class="prompt input_prompt">In&nbsp;[4]:</div>
<div class="inner_cell">
<div class="input_area">
<div class="highlight-ipynb"><pre class="ipynb"><span></span><span class="c1"># valores al 2016-02-16</span>
<span class="n">wft</span><span class="o">.</span><span class="n">loc</span><span class="p">[</span><span class="s1">&#39;2016-2-16&#39;</span><span class="p">]</span>
</pre></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="output_wrapper">
<div class="output">
<div class="output_area">
<div class="prompt output_prompt">Out[4]:</div>
<div class="output_text output_subarea output_execute_result">
<pre class="ipynb">Open 6.6600e+00
High 6.7400e+00
Low 6.3300e+00
Close 6.6200e+00
Volume 1.1454e+07
Adj Close 6.6200e+00
Name: 2016-02-16 00:00:00, dtype: float64</pre>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cell border-box-sizing code_cell rendered">
<div class="input">
<div class="prompt input_prompt">In&nbsp;[5]:</div>
<div class="inner_cell">
<div class="input_area">
<div class="highlight-ipynb"><pre class="ipynb"><span></span><span class="c1"># valor de la columna Adj Close al 2016-2-16</span>
<span class="n">wft</span><span class="p">[</span><span class="s1">&#39;Adj Close&#39;</span><span class="p">][</span><span class="s1">&#39;2016-2-16&#39;</span><span class="p">]</span>
</pre></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="output_wrapper">
<div class="output">
<div class="output_area">
<div class="prompt output_prompt">Out[5]:</div>
<div class="output_text output_subarea output_execute_result">
<pre class="ipynb">6.6200000000000001</pre>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cell border-box-sizing code_cell rendered">
<div class="input">
<div class="prompt input_prompt">In&nbsp;[6]:</div>
<div class="inner_cell">
<div class="input_area">
<div class="highlight-ipynb"><pre class="ipynb"><span></span><span class="c1"># filtrando todo febrero de 2016</span>
<span class="n">wft</span><span class="p">[</span><span class="s1">&#39;2016-2&#39;</span><span class="p">]</span>
</pre></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="output_wrapper">
<div class="output">
<div class="output_area">
<div class="prompt output_prompt">Out[6]:</div>
<div class="output_html rendered_html output_subarea output_execute_result">
<div>
<table border="1" class="dataframe">
<thead>
<tr style="text-align: right;">
<th></th>
<th>Open</th>
<th>High</th>
<th>Low</th>
<th>Close</th>
<th>Volume</th>
<th>Adj Close</th>
</tr>
<tr>
<th>Date</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<th>2016-02-01</th>
<td>6.51</td>
<td>6.67</td>
<td>5.90</td>
<td>6.33</td>
<td>36665900</td>
<td>6.33</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-02-02</th>
<td>6.12</td>
<td>6.16</td>
<td>5.82</td>
<td>5.97</td>
<td>21091100</td>
<td>5.97</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-02-03</th>
<td>6.04</td>
<td>6.40</td>
<td>5.60</td>
<td>6.27</td>
<td>24870400</td>
<td>6.27</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-02-04</th>
<td>7.10</td>
<td>7.82</td>
<td>6.99</td>
<td>7.39</td>
<td>34474500</td>
<td>7.39</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-02-05</th>
<td>7.37</td>
<td>7.52</td>
<td>6.87</td>
<td>6.94</td>
<td>27775700</td>
<td>6.94</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-02-08</th>
<td>6.68</td>
<td>6.79</td>
<td>6.41</td>
<td>6.74</td>
<td>17611300</td>
<td>6.74</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-02-09</th>
<td>6.60</td>
<td>6.72</td>
<td>6.07</td>
<td>6.34</td>
<td>13741100</td>
<td>6.34</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-02-10</th>
<td>6.28</td>
<td>6.59</td>
<td>6.11</td>
<td>6.24</td>
<td>8623900</td>
<td>6.24</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-02-11</th>
<td>6.02</td>
<td>6.27</td>
<td>5.74</td>
<td>6.06</td>
<td>17133900</td>
<td>6.06</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-02-12</th>
<td>6.14</td>
<td>6.66</td>
<td>6.06</td>
<td>6.47</td>
<td>13498600</td>
<td>6.47</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-02-16</th>
<td>6.66</td>
<td>6.74</td>
<td>6.33</td>
<td>6.62</td>
<td>11453500</td>
<td>6.62</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-02-17</th>
<td>6.70</td>
<td>7.13</td>
<td>6.55</td>
<td>6.72</td>
<td>29061300</td>
<td>6.72</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-02-18</th>
<td>6.95</td>
<td>6.96</td>
<td>6.22</td>
<td>6.51</td>
<td>13587900</td>
<td>6.51</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-02-19</th>
<td>6.47</td>
<td>6.51</td>
<td>5.97</td>
<td>6.20</td>
<td>14541500</td>
<td>6.20</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-02-22</th>
<td>6.20</td>
<td>6.92</td>
<td>6.20</td>
<td>6.75</td>
<td>11878300</td>
<td>6.75</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-02-23</th>
<td>6.61</td>
<td>6.68</td>
<td>6.07</td>
<td>6.12</td>
<td>9486500</td>
<td>6.12</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-02-24</th>
<td>5.93</td>
<td>6.14</td>
<td>5.77</td>
<td>6.08</td>
<td>8333800</td>
<td>6.08</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-02-25</th>
<td>6.07</td>
<td>6.13</td>
<td>5.68</td>
<td>5.93</td>
<td>8972000</td>
<td>5.93</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-02-26</th>
<td>6.13</td>
<td>6.55</td>
<td>6.07</td>
<td>6.43</td>
<td>12288100</td>
<td>6.43</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-02-29</th>
<td>6.43</td>
<td>6.62</td>
<td>6.33</td>
<td>6.40</td>
<td>14120300</td>
<td>6.40</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cell border-box-sizing code_cell rendered">
<div class="input">
<div class="prompt input_prompt">In&nbsp;[7]:</div>
<div class="inner_cell">
<div class="input_area">
<div class="highlight-ipynb"><pre class="ipynb"><span></span><span class="c1"># Valores al cierre de cada mes.</span>
<span class="n">wft</span><span class="o">.</span><span class="n">asfreq</span><span class="p">(</span><span class="s1">&#39;M&#39;</span><span class="p">,</span> <span class="n">method</span><span class="o">=</span><span class="s1">&#39;ffill&#39;</span><span class="p">)</span>
</pre></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="output_wrapper">
<div class="output">
<div class="output_area">
<div class="prompt output_prompt">Out[7]:</div>
<div class="output_html rendered_html output_subarea output_execute_result">
<div>
<table border="1" class="dataframe">
<thead>
<tr style="text-align: right;">
<th></th>
<th>Open</th>
<th>High</th>
<th>Low</th>
<th>Close</th>
<th>Volume</th>
<th>Adj Close</th>
</tr>
<tr>
<th>Date</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<th>2016-01-31</th>
<td>6.26</td>
<td>6.77</td>
<td>6.20</td>
<td>6.74</td>
<td>17661000</td>
<td>6.74</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-02-29</th>
<td>6.43</td>
<td>6.62</td>
<td>6.33</td>
<td>6.40</td>
<td>14120300</td>
<td>6.40</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-03-31</th>
<td>7.62</td>
<td>7.86</td>
<td>7.55</td>
<td>7.78</td>
<td>13224600</td>
<td>7.78</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-04-30</th>
<td>8.10</td>
<td>8.34</td>
<td>7.88</td>
<td>8.13</td>
<td>21137000</td>
<td>8.13</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-05-31</th>
<td>5.61</td>
<td>5.74</td>
<td>5.55</td>
<td>5.61</td>
<td>8481400</td>
<td>5.61</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-06-30</th>
<td>5.50</td>
<td>5.58</td>
<td>5.36</td>
<td>5.55</td>
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<td>5.55</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-07-31</th>
<td>5.64</td>
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<td>19153500</td>
<td>5.68</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-08-31</th>
<td>5.48</td>
<td>5.59</td>
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<td>5.47</td>
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<th>2016-01-29</th>
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<td>6.77</td>
<td>6.20</td>
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<td>17661000</td>
<td>6.74</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-02-29</th>
<td>6.43</td>
<td>6.62</td>
<td>6.33</td>
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<td>14120300</td>
<td>6.40</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-03-31</th>
<td>7.62</td>
<td>7.86</td>
<td>7.55</td>
<td>7.78</td>
<td>13224600</td>
<td>7.78</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-04-29</th>
<td>8.10</td>
<td>8.34</td>
<td>7.88</td>
<td>8.13</td>
<td>21137000</td>
<td>8.13</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-05-31</th>
<td>5.61</td>
<td>5.74</td>
<td>5.55</td>
<td>5.61</td>
<td>8481400</td>
<td>5.61</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-06-30</th>
<td>5.50</td>
<td>5.58</td>
<td>5.36</td>
<td>5.55</td>
<td>14896000</td>
<td>5.55</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-07-29</th>
<td>5.64</td>
<td>5.81</td>
<td>5.59</td>
<td>5.68</td>
<td>19153500</td>
<td>5.68</td>
</tr>
<tr>
<th>2016-08-31</th>
<td>5.48</td>
<td>5.59</td>
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<td>5.47</td>
<td>11293500</td>
<td>5.47</td>
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<th>2016-03-31</th>
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<th>2016-06-30</th>
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<h3 id="Desplazando-los-valores-de-la-serie">Desplazando los valores de la serie<a class="anchor-link" href="#Desplazando-los-valores-de-la-serie">&#182;</a></h3><p>Una operación común en los datos de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_temporal">series de tiempo</a> es desplazar los valores hacia atrás y adelante en el tiempo, como por ejemplo para calcular el cambio porcentual de una muestra a otra. En <a href="http://pandas.pydata.org/">Pandas</a> podemos utilizar el método <code>.shift()</code>.</p>
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<div class="prompt input_prompt">In&nbsp;[10]:</div>
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<div class="highlight-ipynb"><pre class="ipynb"><span></span><span class="c1"># desplazando el 1 dia el valor de cierre</span>