- 总体架构（高层）
客户端层：Web UI（React/Vue）、移动端（iOS/Android）、第三方 API 客户端（REST/WS）。
API 网关：统一入口，做鉴权、限流、路由、灰度。建议 Nginx/Envoy + JWT。
网关服务层（Auth / API）：
Auth 服务（登录、2FA、OAuth、API Key）
公共 API（行情、下单、撤单、账户）
WebSocket 服务（行情/逐笔撮合/用户订单推送）
业务服务层（微服务）：
撮合引擎（Matching Engine） — 关键且高性能
订单服务 — 订单写入、状态机
账户/余额服务 — 逻辑余额、冻结、可用
结算/清算服务 — 逐笔结算、手续费计算、账务流水
钱包服务 — 链上热/冷钱包管理、签名、广播
风控/风控队列 — 反欺诈、风控策略
KYC/AML 服务 — 用户身份审核、黑名单查詢
后台管理 — 手工结算、提现审核、配置管理
数据与消息层：
消息队列（Kafka/RabbitMQ）— 解耦、异步任务（撮合 -> 账户 -> 钱包）。
缓存（Redis）— 订单薄、行情、会话。
数据库：事务库（Postgres/MySQL） + 审计/分析数据仓库（ClickHouse / BigQuery）。
区块链层：连接节点或第三方服务（Infura/Alchemy / 本地节点）用于链上转账、确认监听。
监控/审计/日志：Prometheus + Grafana、ELK/EFK、报警/审计日志。
图示（逻辑）：Client → API Gateway → Auth/API → (via MQ/Redis) → Matching / Order / Account → Wallet → Blockchain
- 关键子系统详细设计 2.1 撮合引擎（核心）
职责：接收限价/市价/IOC等订单，维护订单簿（buy/sell），按价格优先/时间优先匹配，生成成交（trade）事件。
性能目标：延迟 < 1ms（撮合内），吞吐量：可支持数万 TPS（按需）。
实现思路：
使用单机单市场内存撮合（C++/Rust/Go/Java），内存数据结构（跳表/红黑树或堆）维护price level和order queue。
每个交易对独立撮合线程（避免锁竞争）。
成交后同步写入订单服务（通过持久化日志或 MQ），并发送到账务/通知队列。
容错：
定期将撮合快照与 WAL（Write-Ahead-Log）持久化到磁盘。
在重启时回放 WAL 恢复状态。
2.2 订单服务 & 账户服务（重要事务边界）
订单服务：负责订单生命周期管理（新建、部分成交、全部成交、取消、过期），生成事件写入 MQ。
账户/余额服务：
使用逻辑余额模型（available, reserved, total）。
所有资金变动都要写入账务流水表（不可变）。
关键操作（下单占用、成交扣减/入账、提现冻结/释放）要走分布式事务 / 强一致策略：建议使用 乐观锁 + 数据库事务 或 应用层流水 + 幂等设计（所有操作可重放）。
一致性：
建议将撮合和账户之间用 MQ 解耦，但必须保证“最终一致性 + 幂等”与可回溯审计。
对重要路径（如撮合成交后资金结算），使用确认/回执机制：撮合发送成交 -> 账户确认并返回 ack -> 如果长时间无 ack，则进入人工/自动补偿流程。
2.3 钱包服务（热/冷钱包）
热钱包：小额、频繁出入；在线签名、集中管理；
冷钱包：大量资金离线冷存储；
策略：
提现请求先在业务库冻结，然后由后台批量打包并在热钱包中签名和广播。
定期将热钱包余额回补到冷钱包（手动或多签）。
安全：
使用 HSM 或多签（Hardware wallet / Vault / AWS KMS / Hashicorp Vault）做签名密钥管理。
私钥绝不可硬编码或存数据库明文。
链上监控：监听交易确认数并在区块确认达到阈值后标记到账。
2.4 KYC / AML / 风控
KYC：用户注册后提交证件，第三方识别（Onfido/Trulioo）或内部审核。
AML：黑名单地址/身份库，交易行为检测（异常频率、大额、洗钱模式）。
风控策略：
单笔/单日限额、提币冷却、IP冻结、地理位置黑名单。
机器学习或规则引擎识别异常，自动触发人工复查。
2.5 API & WebSocket
REST API：下单、撤单、查询账户、历史订单、行情接口。
WebSocket：
推送：市场深度、成交流、用户订单变动、资产变更。
使用心跳、重连、顺序号机制保证消息不丢失（若丢失可请求快照差分）。
- 数据库与表设计（简化版） 核心表（MySQL/Postgres）
users (id, email, phone, status, kyc_status, created_at)
api_keys (id, user_id, key_hash, scope, created_at)
wallets (id, user_id, currency, total, available, reserved, updated_at)
orders (id, user_id, pair, side, type, price, amount, filled_amount, status, created_at, updated_at)
trades (id, buy_order_id, sell_order_id, price, amount, fee, timestamp)
account_transactions (id, user_id, currency, change, balance_before, balance_after, type, ref_id, created_at)
withdrawals (id, user_id, currency, amount, fee, address, txid, status, created_at)
deposits (id, txid, currency, amount, address, confirmations, status, created_at)
audit_logs (id, user_id, action, payload, created_at)
日志/分析（ClickHouse）
市场行情历史（kline）、撮合吞吐统计、异常交易轨迹。
- API 设计示例（简要）
REST：
POST /api/v1/order — 下单（body: pair, side, type, price, amount, clientOrderId）
POST /api/v1/order/cancel — 撤单（orderId 或 clientOrderId）
GET /api/v1/order/{id} — 订单状态
GET /api/v1/orders — 历史/当前挂单（分页）
GET /api/v1/market/ticker?pair=BTC-USDT
GET /api/v1/market/depth?pair=BTC-USDT&limit=50
POST /api/v1/withdraw — 提币申请（触发风控/人工审核）
WebSocket channels：
market.${pair}.depth — 深度
market.${pair}.trades — 成交流
user.${userId}.order — 用户订单变动
user.${userId}.balance — 资产变更
鉴权：API Key + HMAC 签名（timestamp + endpoint + body），或 OAuth2 + JWT。
- 关键流程（序列概述） 5.1 下单 -> 成交 -> 结算（简化）
客户端调用 POST /order（API 网关验证）→ API 服务写入 orders（状态 PENDING），并把请求推送到 撮合队列（Kafka）。
撮合引擎 从队列拉取订单并在内存订单簿中匹配，生成 trade 事件（包含 buyOrderId, sellOrderId, price, amount, fee）。
撮合引擎将 trade 写回 MQ（trade topic），并写 WAL。
账户服务 监听 trade topic，执行资金变动：减少买家冻结余额、增加买家可用货币、增加卖家法币可用、计算并扣收手续费，写入 account_transactions。账户服务 ack。
API/WebSocket 推送更新给用户（订单状态、余额变化）。
定期批处理汇总手续费给平台收益地址，流水入账。
5.2 提现（提现链上广播）
用户发起提现 → 钱包服务检查余额 + 风控 → 创建提现记录（状态 PENDING）。
人工或自动审核通过后，钱包服务将提现打包到热钱包，签名并广播到链上，记录 txid（状态 BROADCAST）。
链上确认达到 N 个 block 后将提现状态标为 COMPLETED。
- 安全与合规（必做）
私钥管理：HSM 或 Vault；多签；严格隔离热/冷私钥。
运维安全：最小权限、分段网络（VPC、子网）、WAF、入侵检测、端口白名单。
身份安全：强制 2FA、设备指纹、IP/Geo 限制、登录通知。
审计与可追溯：所有资金关联操作都有不可篡改流水并备份到写保护存储。
合规：KYC/AML、交易数据留存、可配合调查的导出功能。
DDOS 防护：Cloudflare / Anti-DDoS + API限流 + IP黑白名单。
代码安全：定期安全审计、第三方依赖扫描、CI/CD 安全门禁。
- 非功能需求 & 性能目标
可用性：核心服务（撮合/账户）目标 99.99%，多区部署 + 自动故障切换。
恢复时间（RTO）：撮合服务需尽快恢复（秒级~分钟），并保证事务一致性。
数据保全：定期冷备份、WAL 持久化、跨区域备份。
吞吐：初版可支持数百~上千 TPS；成长路线：垂直优化撮合引擎与分区（多台分市场）。
- 部署 & 运维
容器化：Docker + Kubernetes（K8s），每个交易对可独立部署/横向扩展撮合服务。
CI/CD：流水线（测试、审计、灰度发布）。
监控：Prometheus (metrics)、Grafana（dashboards）、Alertmanager（告警）、ELK（日志）。
SRE 操作：自动扩容、健康检查、混沌测试（Chaos engineering）验证容错。
- 测试策略
单元 + 集成测试：关键路径（撮合->资金结算）强制覆盖。
压力测试：搭建交易回放工具（历史 Tick 回放）做性能评估。
混合回测：模拟用户并发下单/撤单/提现场景，检测一致性与延迟。
安全测试：渗透测试、密钥泄露模拟、入侵检测演练。
- 演进路线（MVP → Production）
MVP（最小可行）：
支持 1-3 个交易对、限价/市价订单、REST + WS 基本功能、热/冷钱包基础。
简单 KYC 表单 + 手动审核。
阶段 2：
扩展撮合并发能力、引入 MQ、自动化 KYC、自动提现打包。
加入更细粒度风控与 AML 模块。
阶段 3（成熟）：
多区域容灾、HSM 多签、合规审计导出、做市商接口、保险金库、杠杆/合约（如需）。
- 示例技术栈建议
撮合引擎：C++ / Rust / Go（低延迟）
后端微服务：Go / Java / Kotlin / Node.js（Spring Boot）
DB：Postgres 或 MySQL，分析 ClickHouse
缓存：Redis（订阅/发布 & 排队/限速）
MQ：Kafka / RabbitMQ（Kafka 更适合高吞吐）
API 网关：Envoy / Nginx
身份/密钥管理：HashiCorp Vault / AWS KMS / HSM
日志/监控：ELK/EFK、Prometheus、Grafana
- 风险点 & 注意事项（实践经验）
撮合与账务一致性 是最容易出问题的：设计幂等、可回放的成交流水，并实现补偿机制。
私钥泄露 的破坏性最大：把私钥安全放在第一位（多签+HSM）。
性能瓶颈 往往出现在 DB 写入上，考虑异步化和批处理写入流水。
合规风险：不同国家/地区对加密货币监管差别大，需要法律团队支持。
人工审核 在早期不可或缺：防止大量自动化洗钱/攻击。
如果你愿意，我可以继续做下面几件事（选其一或多个直接给出）：
用你偏好的语言（比如 Java/Go）写一个撮合引擎的伪代码实现或核心数据结构示例。
给出Order / Trade / AccountTransactions 的 SQL DDL（可直接用于 Postgres/MySQL）。
画一张序列图（文字版）展示从下单到链上提现的完整流程。
提供安全检查清单（checklist），便于上线检查。