Importei as bibliotecas apropriadas:
- Pandas, para dataframes;
- Matplotlib, para gráficos simples;
- Seaborn, para gráficos mais elaborados;
- Prophet, para previsões;
- Numpy, para operações matemáticas.
Li o arquivo CSV e fiz as conversões de formatos necessários: real_dolar.csv
Além disso, fiz o tratamento de dados nulos por interpolação.
Abaixo, temos alguns resultados:
| reais | |
|---|---|
| contagem | 7695.000000 |
| média | 2.719741 |
| mínimo | 0.832000 |
| 25% | 1.787000 |
| 50% | 2.312000 |
| 75% | 3.495550 |
| máximo | 5.920400 |
| desvio padrão | 1.309956 |
Temos 7695 dados, cuja média é 2.72 reais. A cotação mínima foi de 83 centavos em 13/02/1995 e a máxima, de 5.92 reais em 13/05/2022. O desvio padrão é de 1.31 reais, consideravelmente alto. A mediana é de R$2.31.
Podemos dizer que apenas 25% dos dados estão acima do terceiro quartil, que é R$3.50, e 25% abaixo de 1.79 reais, o primeiro quartil. Ou seja, a distância interquartil é 3.50-1.79, que é de R$1.71.
Lembrando de que grande parte dos valores é aproximada, como pode ser visto na tabela ao lado.
Abaixo, a frequência das cotações.
Mesmo com os crescentes aumentos a partir da pandemia, temos, em maioria, cotações abaixo de 3 reais. Já vimos algo parecido na tabela de estatística, mas agora temos tal fato visualmente.
Temos a série temporal diária das cotações:
Temos também a série temporal mensal média. Vemos que são bem parecidas, mas a segunda é mais suave, pois considera menos dados. Vou trabalhar com esses dados de agora em diante.
Transformando as datas em números, podemos fazer uma regressão. Espera-se algum ajuste, mas não muito. Temos alguma relação linear. Ajustando pelos mínimos quadrados, temos um coeficiente de correlação de 0.671, bastante razoável.
Temos p-valores nulos, tornando o modelo estatístico relevante.
Agora, usei o Prophet para fazer a previsão das cotações até o fim do ano. Usei os valores médios de cada mês.
Entre 2003 e 2010, vemos uma diminuição na cotação e aumento no resto do tempo. A presença de outliers não é tão alta, apenas em 2003, 2016 e a partir da pandemia, acima ou abaixo do intervalo de confiança.
Nessa página HTML, temos um gráfico interativo da previsão criado usando a biblioteca Plotly. Ele funciona melhor em computadores: real_dolar.html
Dando um zoom no futuro, não se espera um grande salto nas cotações, assim como na taxa de inflação.
Temos também gráficos de tendências:
O único período com tendência de queda foi entre final de 2003 e 2010 mais ou menos, atualmente continuamos na tendência de aumento. Depois, temos uma visualização anual. Nota-se que a cotação tende a diminuir entre janeiro e março e a subir até julho, enquanto diminui de novo até setembro, quando passa a aumentar até o fim do ano.
Obrigado pela leitura!
Notebook: real_dolar.ipynb