Данная header-only библиотека содержит класс для взаимодействия с Binary.com WebSocket API v3. https://developers.binary.com/api/.
На данный момент библиотека находится в разработке
Чтобы начать использовать BinaryAPI в своей программе, необходимо после подключения всех зависимостей в проект просто добавить заголовочный файл BinaryAPI.hpp. Также для использования дополнительных возможностей, упрощающих использование API, можно добавить в проект файлы с окончанием Easy.hpp
- BinaryAPI.hpp содержит класс для взаимодействия с брокером Binary
- BinaryApiEasy.hpp содержит функции для загрузки, записи, чтения файлов котировок.
- ZstdEasy.hpp позволяет легко использовать библиотеку zstd для сжатия и декомпресии файлов котировок.
- CorrelationEasy.hpp содержит функции для определения корреляции
- IndicatorsEasy.hpp содержит индикаторы технического анализа
- HistoricalDataEasy.hpp содержит класс для удобного использования исторических данных
- NormalizationEasy.hpp содержит функции для нормализации данных
- BinaryOptionsEasy.hpp содержит функции и классы для проведения тестов стратегий (имитация торговли)
- WavEasy.hpp позволяет преобразовать котировки в звук
- FannEasy.hpp местами облегчает использовать библиотеку FANN
Программа, которая выводит на экран цены закрытия (последние три минутные свечи) с трех валютных пар (EURUSD, EURGBP, EURJPY), а также время сервера:
#include "BinaryAPI.hpp"
int main() {
BinaryAPI iBinaryApi; // класс для взаимодействия с BinaryApi
std::vector<std::string> symbols; // массив валютных пар
symbols.push_back("frxEURUSD");
symbols.push_back("frxEURGBP");
symbols.push_back("frxEURJPY");
// инициализируем список валютных пар
std::cout << "init_symbols " << std::endl;
iBinaryApi.init_symbols(symbols);
// инициализируем поток котировок, глубина начальной истории 60 минут
std::cout << "init_stream_quotations " << iBinaryApi.init_stream_quotations(60) << std::endl;
// инициализируем поток процентов выплат
std::cout << "init_stream_proposal " << iBinaryApi.init_stream_proposal(10, 3, iBinaryApi.MINUTES, "USD") << std::endl;
// последнее полученное с сервера время
unsigned long long servertime_last = 0;
// начинается основной цикл программы
std::cout << "..." << std::endl;
while(true) {
// для всех валютных пар
std::vector<std::vector<double>> close_data; // цены закрытия
std::vector<std::vector<unsigned long long>> time_data; // время открытия свечей
std::vector<double> buy_data; // проценты выплат (ставка вверх)
std::vector<double> sell_data; // проценты выплат (ставка вниз)
unsigned long long servertime = 0; // время сервера
if(iBinaryApi.get_servertime(servertime) != iBinaryApi.OK) {
// если время сервера не удалось получить
iBinaryApi.request_servertime(); // отправляем запрос на получение времени
std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(100)); // задержка
continue;
} else {
// время было получено, проверим, прошла ли секунда
if(servertime > servertime_last) {
// секунда прошла, сохраним последнее полученное от сервера время
servertime_last = servertime;
} else {
std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(100));
// секунда еще не прошла, вернемся
continue;
}
}
// проверим, удалось ли получить данные по котировкам и процентам выплат
if(iBinaryApi.get_stream_quotations(close_data, time_data) == iBinaryApi.OK &&
iBinaryApi.get_stream_proposal(buy_data, sell_data) == iBinaryApi.OK) {
// выводим последние значения котировок валютных пар
for(size_t i = 0; i < symbols.size(); ++i) {
std::cout << symbols[i] << " " << buy_data[i] << "/" << sell_data[i] << std::endl;
for(size_t j = time_data[i].size() - 3; j < time_data[i].size(); ++j) {
std::cout << close_data[i][j] << " " << time_data[i][j] << std::endl;
}
std::cout << "size: " << time_data[i].size() << std::endl;
}
}
// время сервера в GMT\UTC
std::cout << servertime << std::endl;
std::cout << std::endl;
std::this_thread::yield();
}
}
- Объявление класса BinaryAPI
#include "BinaryAPI.hpp"
//...
BinaryAPI apiBinary; // откроем соединение с сервером без авторизации
/* Вариант с авторизацией выглядит так:
* std::string token = "ваш токен", app_id = "id вашего номера приложения"
* BinaryAPI apiBinary(token, app_id);
*/
- Включить логирование ошибок
apiBinary.set_use_log(true);
Все сообщения с ошибками будут записываться в файл, имя которого задано макросом BINARY_API_LOG_FILE_NAME в файле BinaryAPI.hpp
Пример сообщений из файла:
//------------------------------------------------------------------------------
start of error message (04.12.2018 18:30:02):
{"echo_req":{"end":1544054400,"granularity":60,"start":1544080800,"style":"candles","ticks_history":"frxEURUSD"},"error":{"code":"InvalidStartEnd","message":"Start time 1544080800 must be before end time 1544054400"},"msg_type":"ticks_history"}
end of error message
//------------------------------------------------------------------------------
//------------------------------------------------------------------------------
start of error message (04.12.2018 18:30:22):
BinaryApi: Error, error message: Операция ввода/вывода была прервана из-за завершения потока команд или по запросу приложения.
end of error message
//------------------------------------------------------------------------------
- Инициализировать список валютных пар
Перед тем, как активировать потоки процентов выплат или котировок, необходимо инициализировать список валютных пар
std::vector<std::string> symbols; // массив валютных пар
symbols.push_back("frxEURUSD");
symbols.push_back("frxEURGBP");
symbols.push_back("frxEURJPY");
// инициализируем список валютных пар
apiBinary.init_symbols(symbols);
- Поток процентов выплат
if(!apiBinary.is_proposal_stream()) { // если поток процентов выплат еще не был инициализирован
const double amount = 10.0; // размер ставки,по которой расчитывается процент выплат
const int duration = 3; // длительность опциона
const int duration_uint = BinaryAPI::MINUTES; // единица измерения длительности опциона, минуты
const std::string currency = "USD"; // валюта счета (при авторизации можно не указывать)
// инициализируем поток процентов выплат
int err_data = apiBinary.init_stream_proposal(amount, duration, duration_uint, currency);
if(err_data != apiBinary.OK) { // если не удалось инициализировать поток выплат
// что нибудь делаем, например попробуем еще раз
}
}
// ...
// Допустим у нас без ошибок удалось подключиться к потоку процентов выплат, теперь получим данные
/* массив процентов выплат
* номер элемента соответствует позиции в массиве валютных пар
* Да это тот самый массив валютных пар, который мы указали в методе init_symbols
* Например, если frxEURUSD идет первым элементом, значит процент выплат за ставку BUY находится
* тут buy_data[0];
*/
std::vector<double> buy_data;
std::vector<double> sell_data;
if(apiBinary.get_stream_proposal(buy_data, sell_data) == apiBinary.OK) { // если мы без ошибок получили проценты выплат
// Например, выводим последние значения процентов выплат
for(size_t i = 0; i < symbols.size(); ++i) {
std::cout << symbols[i] << " " << buy_data[i] << "/" << sell_data[i] << std::endl;
}
}
// Вдруг мы передумали получать проценты выплат, значит можно (или нужно) остановить поток
apiBinary.stop_stream_proposal();
- Поток котировок
const int LAST_TIME = 60; // количество минут, которые мы предварительно загрузим в массивы с котировками
// инициализируем поток котировок. Изначально в массивах уже будут "исторические" данные за последние 60 минут
apiBinary.init_stream_quotations(LAST_TIME);
// Пьем чай, и вдруг
std::vector<std::vector<double>> close_data; // цены закрытия
std::vector<std::vector<unsigned long long>> time_data; // время открытия свечей
// получаем котировки
if(apiBinary.get_stream_quotations(close_data, time_data) == apiBinary.OK) {
/* у нас получилось получить массивы котировок без ошибок, делаем с ними что хотим
* номер элемента соответствует позиции в массиве валютных пар
* в close_data[0] хранится массив котировок для валютной пары frxEURUSD (только в примере!)
* соответственно, close_data[0].back() вам вернет последную цену закрытия (или просто текущий тик, если свеча еще не готова)
* /
}
// Дальше мы разлили чай, пошли эти котировки...
apiBinary.stop_stream_quotations(); // останавливаем поток котировок
/* не забываем, что и здесь у нас есть метод is_quotations_stream()
* с помощью которого мы можем узнать, подписаны мы сейчас на котировки или нет
*/
- Поток баланса депозита
/* подпишемся на поток баланса депозита
* каждый раз, когда депозит изменяет нам свое значение, сливает наши бабки
* мы получим его размер на данный момент времени
*/
if(apiBinary.init_stream_balance() != apiBinary.OK) {
// тут мы окажемся, если произошла ошибочка
}
double balance; // тут будет наш баланс
if(apiBinary.get_balance(balance) != apiBinary.OK) {
/* тут мы окажемся, если произошла ошибочка, например мы не смогли
* авторизироваться
*/
}
// а еще есть метод get_currency, при помощи которого мы можем узнать валюту счета
// отпишемся от потока баланса
apiBinary.stop_stream_balance();
- Получить время сервера
unsigned long long server_time;
// пытаемся получить время сервера
if(apiBinary.get_servertime(server_time) != apiBinary.OK) {
// тут мы окажемся, если у нас не удалося получить время сервера
// попробуем что ли тогда отправить запрос на получение времени сервера
apiBinary.request_servertime();
}
//...
- Открытие ордера BUY или SELL
double amount = 1000.0; // поставим 1000 USD, яж человек не жадный!
int duration = 3; // опцион на при минуты!
// откроем ордер BUY!
apiBinary.send_order("frxEURUSD", amount, apiBinary.BUY, duration, apiBinary.MINUTES);
// откроем ордер SELL! У нас же вилка!
apiBinary.send_order("frxEURUSD", amount, apiBinary.SELL, duration, apiBinary.MINUTES);
// дальше ждем, когда сольется депозит
- Загрузка исторических данных
// найдем timestamp даты, с которой мы хотим начать загружать историю в виде минутных баров/свечей
unsigned long long t1 = xtime::get_unix_timestamp(5,11,2018,0,0,0);
unsigned long long t2 = t1 + xtime::SEC_DAY * 30; // загрузим данные за 30 дней!
std::vector<double> candles_close;
std::vector<unsigned long long> candles_times;
// загружаем данные без лимитов
int err = apiBinary.get_candles_without_limits("frxEURUSD", candles_close, candles_times, t1 + 30, t2);
/* если err == 0, значит все хорошо
* вектор candles_close содержит цены закрытия свечей
* а вектор candles_times - время открытия свечей
* ясно понятно?!
*/
std::vector<double> prices;
std::vector<unsigned long long> times;
// аналогичный метод для тиков
apiBinary.get_ticks_without_limits("frxEURUSD", prices, times, t1, t2)
// ...
- Возможные состояния ошибок
// варианты ошибок API
enum ErrorType {
OK = 0, // процесс завершился удачно
NO_AUTHORIZATION = -1, // нет авторизации
NO_COMMAND = -2, // не было команды перед использованием метода
UNKNOWN_ERROR = -3, // неизвестная ошибка
NO_INIT = -4, // не было инициализации перед использованием метода
NO_OPEN_CONNECTION = -5, // нет соединения с сервером
INVALID_PARAMETER = -6, // какой-то параметр указали неверно
DATA_NOT_AVAILABLE = -7, // нет данных, надо жэ...
};
- Загрузить данные за последние пару дней
#include "BinaryApiEasy.hpp"
//...
BinaryAPI iBinaryApi; // класс для взаимодействия с BinaryApi
std::string symbol = "frxEURUSD";
unsigned long long timestamp = 12345678910; // день, с которого начнется загрузка
std::vector<std::vector<double>> prices; // цены (за N дней)
std::vector<std::vector<unsigned long long>> times; // временные метки (за N дней)
int num_days = 5; // количество последних дней
bool is_skip_day_off = true; // пропускать выходные дни
int type = BinaryApiEasy::QUOTES_BARS;
/* Данная функция загружает полные данные за день за последние N дней
* Важно: При этом текущий день не учавствует в загрузке! Это значит,
* например, что загружая данные 5 числа в 12 часов дня по GMT за последние 3 дня,
* данная функция загрузит 4, 3, 2 дни месяца. Котировок из 5-го числа присутствовать в данных не будет!
*/
int err = BinaryApiEasy::download_last_few_days(iBinaryApi, symbol, timestamp, prices, times, num_days, is_skip_day_off, type);
if(err == BinaryApiEasy:OK) {
// загрузка завершилась удачно
}
- Получить имя файла из даты
unsigned long long timestamp = 12345678910;
/* Выбрана последовательность ГОД МЕСЯЦ ДЕНЬ чтобы файлы были
* в алфавитном порядке
* file_name будет содержать имя файла без расширения!
*/
std::string file_name = BinaryApiEasy::get_file_name_from_date(timestamp);
- Записать бинарный файл котировок
std::vector<double> prices;
std::vector<unsigned long long> times;
// Заполним prices и times ...
std::string file_name = "2015_6_6.hex";
// Записать бинарный файл котировок
int err = BinaryApiEasy::write_binary_quotes_file(file_name, prices, times);
- Читать бинарный файл котировок
std::vector<double> prices;
std::vector<unsigned long long> times;
std::string file_name = "2015_6_6.hex";
// Читать бинарный файл котировок
int err = BinaryApiEasy::read_binary_quotes_file(file_name, prices, times);
- Создание словаря для алгоритма компресии и декомпресии
#include "ZstdEasy.hpp"
//...
std::string path = "..//..//train"; // путь к папке с примерами обучения
std::string dictionary_file = "quotes_ticks.zstd"; // имя файла словаря
size_t dictionary_size = 100 * 1024; // размер словаря
/* Количество сэмплов (фацлов) для обучения дожно быть примерно 1000 шт и более
* Как правило, разумный словарь имеет размер ~ 100 КБ.
* Рекомендуется предоставить несколько тысяч образцов, хотя это может сильно отличаться
* Рекомендуется, чтобы общий размер всех выборок был примерно в x100 раз больше целевого размера словаря
*/
// начинаем обучение
int err = ZstdEasy::train_zstd(path, dictionary_file, 1024 * 1024);
std::cout << "stop train " << err << std::endl;
- Компрессия или декомпрессия файлов
std::string file_name = "..//..//train//frxEURGBP//2015_12_14.hex"; // имя файла, который надо сжать
std::string compress_file_name = "compress_2015_12_14.hex"; // имя сжатого файла
std::string dictionary_file = "quotes_ticks.zstd"; // имя файла словаря
// сжимаем файл file_name, получаем файл compress_file_name
ZstdEasy::compress_file(file_name, compress_file_name, dictionary_file);
std::string decompress_file_name = "decompress_2015_12_14.hex"; // имя файла после декомпресии
// декомпрессия файла compress_file_name, получаем на выходе файл decompress_file_name
ZstdEasy::decompress_file(compress_file_name, decompress_file_name, dictionary_file);
- Чтение или запись сжатых файлов
std::vector<double> prices;
std::vector<unsigned long long> times;
// заполним prices и times данными
//...
std::string dictionary_file = "quotes_ticks.zstd"; // имя файла словаря
// запишем данные в сжатый файл
ZstdEasy::write_binary_quotes_compressed_file("compress.zstd", dictionary_file, prices, times);
// прочитаем сжатый файл
ZstdEasy::read_binary_quotes_compress_file("compress.zstd", dictionary_file, prices, times);
std::cout << prices.back() << " " << times.back() << std::endl;
/* Еще есть read_compressed_file и write_compressed_file, которые позволяют записывать и читать любые данные
*/- Скачать и сохранить все доступные данные по котировкам
/** \brief Скачать и сохранить все доступыне данные по котировкам
* \param api Класс BinaryAPI
* \param symbol валютная пара
* \param path директория, куда сохраняются данные
* \param dictionary_file файл словаря для декомпресии
* \param timestamp временная метка, с которой начинается загрузка данных
* \param is_skip_day_off флаг пропуска выходных дней, true если надо пропускать выходные
* \param type тип загружаемых данных, QUOTES_BARS - минутные бары, QUOTES_TICKS - тики (как правило период 1 секунда)
* \param user_function - функтор (можно указать NULL, если не нужен)
*/
int download_and_save_all_data_with_compression(
BinaryAPI &api,
std::string symbol,
std::string path,
std::string dictionary_file,
unsigned long long timestamp,
bool is_skip_day_off = true,
int type = QUOTES_BARS,
void (*user_function)(std::string,
std::vector<double> &,
std::vector<unsigned long long> &,
unsigned long long) = NULL);
В архиве bin.7z содержится несколько программ.
Программа binary_recorder.exe записывает проценты выплат для каждой секунды, а также загружает исторические данные тиков и минутных баров за цельный рабочий день.
Программа binary_proposal_recorder.exe, которая записывает каждую секунду проценты выплат с валютных пар (WLDAUD...WLDUSD, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, AUDUSD, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNZD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY) Проценты выплат записываются для сделок PUT и CALL с временем экспирации 3 минуты. Для расчета процента используется ставка 10 USD. Данные записываются в виде бинарных файлов. Каждый файл соответствует конкретной дате и название файла формируется из даты, когда он был записан (например proposal_29_11_2018.hex). Время для каждого сэмпла указано в виде 8 байт timestamp в конце, используется время сервера Binary (GMT). Максимальное число сэмплов в файле соответствует количеству секунд одного дня.
Программа simply_upload_history.exe загружает исторические данные котировок.
Настройки программы хранятся в JSON файле settings.json. Пример содержимого файла:
{
"disk": "D", // диск, на котором находится программа
"path": "_repoz//binary_historical_data", // папка (репозиторий git), где будут храниться данные
"amount": 10.0, // ставка для расчета процентов выплат
"duration": 3, // время экспирации опциона
"duration_uint": 2, // единица измерения времени (2 - минуты)
"currency": "USD", // валюта счета
"folder": "proposal_data", // папка, где будут храниться данные процентов выплат
"git": 1 // использовать git для загрузки данных в репозиторий
}На данный момент данные по процентам выплат будут храниться в репозитории https://github.com/NewYaroslav/binary_historical_data.
Программа martingale_does_not_work.exe позволяет сравнить разные варианты мани менеджмента и прийти к выводу, что мартингейл не работает.
binary-cpp-api зависит от следующих внешних библиотек / пакетов
- Simple-WebSocket-Server (необходимо для BinaryApi) - https://gitlab.com/eidheim/Simple-WebSocket-Server
- Boost.Asio или автономный Asio (необходимо для BinaryApi) - http://think-async.com/Asio
- Библиотека OpenSSL (необходимо для BinaryApi) - http://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html
- Библиотека JSON (необходимо для BinaryApi) - https://github.com/nlohmann/json
- Библиотека zstd (для работы с сжатыми файлами) - https://github.com/facebook/zstd
- Библиотека xtime (необходимо для BinaryApi и для работы с файлами) - https://github.com/NewYaroslav/xtime_cpp.git
- Библиотека banana-filesystem-cpp (для работы с файлами) - https://github.com/NewYaroslav/banana-filesystem-cpp
- Библиотека imgui (для программы martingale_does_not_work) - https://github.com/ocornut/imgui
- Библиотека imgui-sfml (для программы martingale_does_not_work) - https://github.com/eliasdaler/imgui-sfml
- Библиотека SFML (для программы martingale_does_not_work) - https://www.sfml-dev.org/
- gcc или mingw с поддержкой C++11, например - https://sourceforge.net/projects/mingw-w64/files/Toolchains%20targetting%20Win64/Personal%20Builds/mingw-builds/7.3.0/threads-posix/seh/x86_64-7.3.0-release-posix-seh-rt_v5-rev0.7z/download
Все необходимые библиотеки добавлены, как субмодули, в папку lib.
Просмотреть схемы JSON можно здесь - https://github.com/binary-com/websockets/tree/gh-pages/config/v3
Сайт брокера - https://www.binary.com/