markovchain untuk menghitung peluang naik turun saham

Penentuan Peluang Naik Turun Harga Saham Harian 1 Interval dengan Simulasi Markov Chain menggunakan MATLAB 2015

Data yang digunakan berasal dari data Yahoo Finance dan contoh yang digunakan merupakan data saham Bank BCA periode 6 November 2017 hingga 6 November 2018 dengan detail data yang diambil sebagai berikut :

Keterangan :
Close : Harga Saham Penutupan pada tanggal t.
Moving Avarage : Harga Saham Penutupan pada tanggal sebelumnya (t-1).
Delta Price : Selisih antara Moving Avarage – Close.
State dan State Description : Kode status saham dan penjelasannya ada 5 kategori yaitu :
1 : Naik Drastis
2 : Naik
3 : Tetap
4 : Turun
5 : Turun Drastis
Sedangkan fungsi yang digunakan untuk kategorisasi adalah

Metodologi

1. Memasukkan input berupa data excel seperti tercantum diatas beserta table fungsi untuk kategorisasi kondisi seperti berikut :
   

   

2. Menghitung banyak data dalam setiap transisi kondisi kemudian membuat matriks P dengan menghitung peluang setiap kondisi dimana setiap kolom memiliki ∑▒P=1

   

3. Menghitung banyak data dalam setiap transisi kondisi kemudian dihitung peluangnya dengan setiap kolom memiliki ∑▒P=1
4. Menentukan status kondisi hari ini untuk melihat peluang keesokan harinya maka digunakan matriks P namun jika mencari peluang 3 hari kemudian maka maka digunakan matriks P^3 dan seterusnya.

Tampilan GUI

• Menu Upload Data

  

• Menu Matriks Transisi

  

• Menu Prediksi Peluang